Modelo de otimização de venda de energia baseado na teoria de portfólio moderna

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Autor(es): dc.contributorFerreira, Vitor Hugo-
Autor(es): dc.contributorColombini, Angelo Cesar-
Autor(es): dc.contributorSoares, Bruno Moreira Cesar Borba-
Autor(es): dc.creatorPereira, Breno de Souza-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-07-11T17:48:06Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-07-11T17:48:06Z-
Data de envio: dc.date.issued2023-05-23-
Data de envio: dc.date.issued2023-05-23-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://app.uff.br/riuff/handle/1/28975-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/757780-
Descrição: dc.descriptionEste trabalho se insere no contexto do mercado livre de energia brasileiro a fim de analisar como estratégias comerciais impactam no resultado financeiro dos agentes. Nesse sentido, a utilização de princípios de gestão de portfólio e de risco podem limitar cenários adversos e preservar valor a longo prazo. Dessa forma, a metodologia proposta consiste em estimar fluxos de caixa futuros de um agente do mercado de energia, a partir de cenários estocásticos de geração de energia hidrelétrica de uma usina – pertencente ao portfólio do agente – e de preço de energia no mercado de curto prazo, de modo a comparar o desempenho de uma estratégia baseada em vendas bilaterais de energia frente a uma abordagem em que há apenas a liquidação da posição energética no mercado de curto prazo. A adoção dessa estratégia se dá através de um modelo computacional de otimização linear o qual maximiza o valor presente líquido esperado, sujeito a restrições de risco financeiro e de fornecimento. Por fim, a implementação de uma estratégia de vendas bilaterais de energia, a partir de um modelo de otimização linear que restringe o risco das operações, se mostra capaz de promover maiores ganhos a um tomador de decisão e limitar cenários indesejados numa perspectiva de análise de investimentos-
Descrição: dc.descriptionThis work is inserted in the context of the Brazilian free energy market in order to analyze how commercial strategies impact on the agents’ financial results. That way, the use of portfolio and risk management principles can limit downside scenarios and preserve value long term. Therefore, the proposed methodology consists in estimate future cashflows of an agent in the energy market, based on stochastic scenarios of energy generation by a hydro powerplant – within the agent’s portfolio – and spot prices, so that a performance comparison is provided between a bilateral-sales-oriented strategy and a liquidation-only approach of the energy position in the short-term market. The adoption of this strategy is made by a computational linear optimization model that maximizes expected net present value, subject to financial and supply risks restrictions. In the end, the implementation of a bilateral salesoriented strategy, utilizing a linear optimization model that restricts operations risks, is proven to be capable of providing higher gains to a decision maker and limit undesired scenarios in an investment analysis perspective-
Descrição: dc.description62 p.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsOpen Access-
Direitos: dc.rightsCC-BY-SA-
Palavras-chave: dc.subjectOtimização-
Palavras-chave: dc.subjectPortfólio-
Palavras-chave: dc.subjectAnálise de risco-
Palavras-chave: dc.subjectInvestimentos-
Palavras-chave: dc.subjectEnergia-
Palavras-chave: dc.subjectAnálise de risco-
Palavras-chave: dc.subjectInvestimento-
Palavras-chave: dc.subjectOptimization-
Palavras-chave: dc.subjectPortfolio-
Palavras-chave: dc.subjectRisk analysis-
Palavras-chave: dc.subjectInvestments-
Título: dc.titleModelo de otimização de venda de energia baseado na teoria de portfólio moderna-
Tipo de arquivo: dc.typeTrabalho de conclusão de curso-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF

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