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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Viera, Luis Enrique Valdiviezo | - |
Autor(es): dc.contributor | Bella, Ricardo Luiz Fernandes | - |
Autor(es): dc.contributor | Cosenza, Harvey José Santos Ribeiro | - |
Autor(es): dc.creator | Silva, Fabiano Souza da | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-07-11T17:40:02Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-07-11T17:40:02Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2023-12-10 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2023-12-10 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://app.uff.br/riuff/handle/1/31413 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/754997 | - |
Descrição: dc.description | Este trabalho utiliza a abordagem do conceito da Teoria de Carteiras de Markowitz e Design thinking em prol do desenvolvimento de um serviço de otimização de carteiras em rendas variáveis para investidores com pouca experiência no mercado financeiro. Este estudo permitiu a identificação de lacunas de serviços fornecidos por empresas e instituições financeiras que possibilitariam a implantação deste serviço através da aplicação de questionários com investidores, entendendo a proporção de conhecimento que os mesmos tinham acerca da disponibilidade deste serviço no mercado. Utilizando a ferramenta Solver do Microsoft Excel, dados históricos de cotações de ações utilizados em prol do alcance da otimização das carteiras. Por fim, a análise de cada otimização adaptada ao perfil de investidor identificado foi feita de maneira comparativa, buscando consolidação da aplicabilidade tanto da Teoria de Carteiras de Markowitz quanto do serviço a ser executado. O presente estudo permitiu verificar que existem limitações quanto a aplicabilidade da Teoria de Markowitz no que tange às variáveis de horizonte de tempo e perfil do investidor. Apesar destas limitações, os resultados foram considerados satisfatórios, uma vez que foi possível ilustrar o risco e retorno de cada investimento, tornando este trabalho um instrumento auxiliar para futuros estudos que abordem diferentes variáveis, como horizonte de tempo a ser analisado e adequações da Teoria para perfis de investidor encontrados através do questionário Suitability. | - |
Descrição: dc.description | This work uses the approach of the concept of Markowitz's Theory of Portfolios and Design thinking in favor of the development of a portfolio optimization service in variable income for investors with little experience in the financial market. This study allowed the identification of service gaps provided by companies and financial institutions that would enable the implementation of this service through the application of questionnaires with investors, understanding the proportion of knowledge that they had about the availability of this service in the market. Using Microsoft Excel's Solver tool, historical data on variable income stock quotes were used in order to achieve portfolio optimization. Finally, the analysis of each optimization adapted to the profile of the identified investor was carried out in a comparative way, seeking to consolidate the applicability of both Markowitz's Theory of Portfolios and the service to be performed. The present study allowed us to verify that there are limitations regarding the applicability of the Markowitz Theory regarding the variables of time horizon and investor profile. Despite these limitations, the results were considered satisfactory, since it was possible to illustrate the and return of each investment, making this work an auxiliary instrument for future studies that address different variables, such as the time horizon to be analyzed and adaptations of the Theory to investor profiles found through the Suitability questionnaire. | - |
Descrição: dc.description | 49 f. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | Open Access | - |
Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
Palavras-chave: dc.subject | Design Service | - |
Palavras-chave: dc.subject | Teoria de Carteiras de Markowitz | - |
Palavras-chave: dc.subject | Otimização de carteira | - |
Palavras-chave: dc.subject | risco e retorno | - |
Palavras-chave: dc.subject | Engenharia de Produção | - |
Palavras-chave: dc.subject | Instituição financeira | - |
Palavras-chave: dc.subject | Investimento | - |
Palavras-chave: dc.subject | Design Service | - |
Palavras-chave: dc.subject | Markowitz Theory of Portfolios | - |
Palavras-chave: dc.subject | Portfolio optimization | - |
Palavras-chave: dc.subject | risk and return | - |
Título: dc.title | Desenvolvimento de um serviço de investimento em carteiras de renda variável | - |
Tipo de arquivo: dc.type | Trabalho de conclusão de curso | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF |
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