Aplicação do modelo de Markowitz na otimização de carteiras de investimento de risco em um único período

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorSanfins, Marco Aurélio dos Santos-
Autor(es): dc.contributorGomes, Eduardo Ferioli-
Autor(es): dc.contributorSantos, Daiane Rodrigues dos-
Autor(es): dc.creatorSilva, Tuany Esthefany Barcellos de Carvalho-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-07-11T17:39:27Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-07-11T17:39:27Z-
Data de envio: dc.date.issued2020-06-17-
Data de envio: dc.date.issued2020-06-17-
Data de envio: dc.date.issued2019-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://app.uff.br/riuff/handle/1/13940-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/754789-
Descrição: dc.descriptionOs estudos de (Markowitz-1952)apresenta a diversificação como principal instrumento para a redução do risco global de uma carteira (portfolio) de investimentos, tais foram a base para a Moderna Teoria de Carteiras, que teve início com a publicação do artigo Portfolio Selection por Markowitz (1952). A utilização da diversificação como forma de redução do risco de uma carteira foi amplamente discutida e comprovada por meio de estudos sobre a correlação entre os ativos. A eficiência de uma carteira é relacionada pelo binômio risco e retorno, ou seja, o investidor pode sempre que desejar reduzir o risco de seus investimentos, alterando a alocação, com o intuito de manter o retorno desejado. Assim sendo, é necessário que carteiras sejam submetidas periodicamente ao monitoramento da performance e da composição dos ativos investidos. Para resolver tal problemática é de grande utilidade a aplicaçãao de modelos matemáticos que ofereçam suporte às escolhas dos ativos e na definição de seus percentuais em uma carteira. A finalidade deste trabalho de final de curso, é empregar o modelo de Markowitz para otimizar carteiras de açoes que atualmente são listadas na bolsa de valores brasileira (B3). Para tanto pretende-se utilizar o software R-project na modelagem dos dados, bem como aproveitar as atuais funcionalidades de conectividade do software para coletar os dados diretamente a bolsa de valores e com isso ser capaz de construir a base de dados necess´aria para a otimização. Finalmente, estudos sobre os outputs da otimização e suas interpretaçôes, serão elaborados como forma de ilustrar toda a riqueza contida na metodologia-
Descrição: dc.descriptionNenhum-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsOpen Access-
Direitos: dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/-
Direitos: dc.rightsCC-BY-SA-
Palavras-chave: dc.subjectTeoria de Markowitz-
Palavras-chave: dc.subjectFronteira eficiente-
Palavras-chave: dc.subjectPortfólio-
Palavras-chave: dc.subjectDiversificação de portfólio-
Palavras-chave: dc.subjectOtimização de carteiras de investimento-
Palavras-chave: dc.subjectB3-
Palavras-chave: dc.subjectMercado de capitais-
Palavras-chave: dc.subjectEstatística-
Título: dc.titleAplicação do modelo de Markowitz na otimização de carteiras de investimento de risco em um único período-
Tipo de arquivo: dc.typeTrabalho de conclusão de curso-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF

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