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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Sanfins, Marco Aurélio dos Santos | - |
Autor(es): dc.contributor | Gomes, Eduardo Ferioli | - |
Autor(es): dc.contributor | Santos, Daiane Rodrigues dos | - |
Autor(es): dc.creator | Silva, Tuany Esthefany Barcellos de Carvalho | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-07-11T17:39:27Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-07-11T17:39:27Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-06-17 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-06-17 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://app.uff.br/riuff/handle/1/13940 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/754789 | - |
Descrição: dc.description | Os estudos de (Markowitz-1952)apresenta a diversificação como principal instrumento para a redução do risco global de uma carteira (portfolio) de investimentos, tais foram a base para a Moderna Teoria de Carteiras, que teve início com a publicação do artigo Portfolio Selection por Markowitz (1952). A utilização da diversificação como forma de redução do risco de uma carteira foi amplamente discutida e comprovada por meio de estudos sobre a correlação entre os ativos. A eficiência de uma carteira é relacionada pelo binômio risco e retorno, ou seja, o investidor pode sempre que desejar reduzir o risco de seus investimentos, alterando a alocação, com o intuito de manter o retorno desejado. Assim sendo, é necessário que carteiras sejam submetidas periodicamente ao monitoramento da performance e da composição dos ativos investidos. Para resolver tal problemática é de grande utilidade a aplicaçãao de modelos matemáticos que ofereçam suporte às escolhas dos ativos e na definição de seus percentuais em uma carteira. A finalidade deste trabalho de final de curso, é empregar o modelo de Markowitz para otimizar carteiras de açoes que atualmente são listadas na bolsa de valores brasileira (B3). Para tanto pretende-se utilizar o software R-project na modelagem dos dados, bem como aproveitar as atuais funcionalidades de conectividade do software para coletar os dados diretamente a bolsa de valores e com isso ser capaz de construir a base de dados necess´aria para a otimização. Finalmente, estudos sobre os outputs da otimização e suas interpretaçôes, serão elaborados como forma de ilustrar toda a riqueza contida na metodologia | - |
Descrição: dc.description | Nenhum | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | Open Access | - |
Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | - |
Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
Palavras-chave: dc.subject | Teoria de Markowitz | - |
Palavras-chave: dc.subject | Fronteira eficiente | - |
Palavras-chave: dc.subject | Portfólio | - |
Palavras-chave: dc.subject | Diversificação de portfólio | - |
Palavras-chave: dc.subject | Otimização de carteiras de investimento | - |
Palavras-chave: dc.subject | B3 | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mercado de capitais | - |
Palavras-chave: dc.subject | Estatística | - |
Título: dc.title | Aplicação do modelo de Markowitz na otimização de carteiras de investimento de risco em um único período | - |
Tipo de arquivo: dc.type | Trabalho de conclusão de curso | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF |
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