A estatística na avaliação de risco de crédito: aplicação da simulação de Monte Carlo no modelo do CreditRisk+

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorSanfins, Marco Aurélio dos Santos-
Autor(es): dc.contributorSisko, Valentin-
Autor(es): dc.contributorBastos, Leonardo Soares-
Autor(es): dc.creatorClark, Thiago Mendes-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-07-11T17:33:19Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-07-11T17:33:19Z-
Data de envio: dc.date.issued2020-08-27-
Data de envio: dc.date.issued2020-08-27-
Data de envio: dc.date.issued2013-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://app.uff.br/riuff/handle/1/14771-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/752675-
Descrição: dc.descriptionA demanda por metodologias robustas e mais poderosas de risco de crédito vem crescendo muito devido à instabilidade econômica financeira que se propaga pelo mundo. As avaliações de risco de crédito se tornaram cava vez mais fundamentais para instituições financeiras e não financeiras. Comessa motivação, o objetivo deste trabalho é revisar os principais modelos de avaliaçãod e crédito no mercado munidal; dentre esses o modelo do CreditRisk+ foi selecionado como mais adequável ao mercado de crédito braileiro por ser também um dos mais simples, visto que sua finalidade é apenas a modelagem e não a busca de causas de default. As fórmulas fechadas do modelo demonstram certa sucessão a erros em certos casos e as premissas adotadas nele, como, por exemplo, distribuição de probabilidades assumida não é coerente ao caso de um portfolio brasileiro. Introduz-se, então, a simulação de MOnte Carlo com convergências a distribuições de probabilidades mais reais para o caso proposto neste trabalho. Por fim, analisa-se um exemplo real de um portfolio de uma financeira e demonstra-se onde as teorias de estatística são aplicadas, realizando comparações e calculando as principais medidas de risco para suporte às análises finais-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsOpen Access-
Direitos: dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/-
Direitos: dc.rightsCC-BY-SA-
Palavras-chave: dc.subjectRisco de crédito-
Palavras-chave: dc.subjectAvaliação de risco-
Palavras-chave: dc.subjectCreditRisk+-
Palavras-chave: dc.subjectMercado de crédito-
Palavras-chave: dc.subjectMétodo de Monte Carlo-
Palavras-chave: dc.subjectMedição de risco-
Palavras-chave: dc.subjectInvestimento de capital-
Título: dc.titleA estatística na avaliação de risco de crédito: aplicação da simulação de Monte Carlo no modelo do CreditRisk+-
Tipo de arquivo: dc.typeTrabalho de conclusão de curso-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF

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