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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Sanfins, Marco Aurélio dos Santos | - |
Autor(es): dc.contributor | Sisko, Valentin | - |
Autor(es): dc.contributor | Bastos, Leonardo Soares | - |
Autor(es): dc.creator | Clark, Thiago Mendes | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-07-11T17:33:19Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-07-11T17:33:19Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-08-27 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-08-27 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2013 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://app.uff.br/riuff/handle/1/14771 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/752675 | - |
Descrição: dc.description | A demanda por metodologias robustas e mais poderosas de risco de crédito vem crescendo muito devido à instabilidade econômica financeira que se propaga pelo mundo. As avaliações de risco de crédito se tornaram cava vez mais fundamentais para instituições financeiras e não financeiras. Comessa motivação, o objetivo deste trabalho é revisar os principais modelos de avaliaçãod e crédito no mercado munidal; dentre esses o modelo do CreditRisk+ foi selecionado como mais adequável ao mercado de crédito braileiro por ser também um dos mais simples, visto que sua finalidade é apenas a modelagem e não a busca de causas de default. As fórmulas fechadas do modelo demonstram certa sucessão a erros em certos casos e as premissas adotadas nele, como, por exemplo, distribuição de probabilidades assumida não é coerente ao caso de um portfolio brasileiro. Introduz-se, então, a simulação de MOnte Carlo com convergências a distribuições de probabilidades mais reais para o caso proposto neste trabalho. Por fim, analisa-se um exemplo real de um portfolio de uma financeira e demonstra-se onde as teorias de estatística são aplicadas, realizando comparações e calculando as principais medidas de risco para suporte às análises finais | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | Open Access | - |
Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | - |
Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
Palavras-chave: dc.subject | Risco de crédito | - |
Palavras-chave: dc.subject | Avaliação de risco | - |
Palavras-chave: dc.subject | CreditRisk+ | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mercado de crédito | - |
Palavras-chave: dc.subject | Método de Monte Carlo | - |
Palavras-chave: dc.subject | Medição de risco | - |
Palavras-chave: dc.subject | Investimento de capital | - |
Título: dc.title | A estatística na avaliação de risco de crédito: aplicação da simulação de Monte Carlo no modelo do CreditRisk+ | - |
Tipo de arquivo: dc.type | Trabalho de conclusão de curso | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF |
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