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Econofísica e o estudo da complexidade em mercados financeiros
Use este link compartilhar ou citar este material: http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/751436
Registro completo de metadados
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Penna, Thadeu Josino Pereira | - |
| Autor(es): dc.contributor | CPF:75877570749 | - |
| Autor(es): dc.creator | Tavares, Marcus Vinicius Moldes | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-07-11T17:29:36Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-07-11T17:29:36Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2021-03-10 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2010-05-31 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2021-03-10 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2005-03-12 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://app.uff.br/riuff/handle/1/17281 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/751436 | - |
| Descrição: dc.description | In the last 10 years, a new area called Econophysics came along and since then it has questioning traditional models on Economy by confronting them to real financial time series. In this work, after a short review of this new field, we claim that these conflicts are not sustainable. Therefore, we proposed to study the behavior of markets should be done with tools that are frequently used on the studies of complex and/or chaotic systems. In the search of patterns on financial time series, we developed a tool based on a genetic algorithm (GA) for further analysis by other techniques, such wavelets, as we chose to use in this work. We have found that the most regular sections of the time series display at least the common features: persistence, large amplitudes and multifractality. These regions seems to appear between sharp changes on the time series. Finally, we proposed a microscopic model for the stock market. Using an agentbased simulation following the Bak-Sneppen dynamics, we have found the efficient market hypothesis does not hold, even for a closed just-one-active market. Our model show some features of real markets such intermittencies, fat tails and long range correlations on volatility series. According our simulations, the persistent behavior frequently found on price series is a consequence of agent reactions to the market price variations. | - |
| Descrição: dc.description | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
| Descrição: dc.description | A nova área de pesquisa conhecida por Econofísica vem, nos últimos 10 anos, discutindo as discrepâncias entre os modelos tradicionais de finanças e a realidade descrita pelas estatísticas das séries financeiras. Fez-se neste trabalho um breve resumo deste assunto. Após defender a tese de que as discrepâncias são insustentáveis, sugeriu-se que os mercados pudessem então ser estudados com a mesma abordagem usada para os sistemas complexos e/ou sistemas caóticos. Desenvolveu-se uma ferramenta de pesquisa baseada em Algoritmos Genéticos que busca padrões de regularidade dentro de partes específicas das séries financeiras para que posteriormente possam ser analisadas com outras técnicas. A técnica escolhida neste trabalho foi a da análise de Wavelets. Os resultados alcançados sugerem que as regiões de maior regularidade possuem três características em comum: persistência, grande amplitude (energia) e estrutura multifractal com algum tipo de ordem subjacente. Percebeu-se também que estas regiões ocorrem entre mudanças abruptas de regime. Por último utilizou-se de simulação para estudar os efeitos das características microscópicas dos mercados. Através de um modelo de simulação baseada em agentes, atualizado pela dinâmica de Bak-Sneppen, mostrou-se que mesmo para um mercado fechado e isolado, de um único ativo, a hipótese de eficiência de mercado não se sustenta. O modelo mostra o mesmo comportamento de intermitência observado nos mercados reais e reproduz também os fatos estilizados das séries financeiras, tais como fat tails e correlação de longo alcance para a volatilidade. Este modelo também sugere que a persistência encontrada nas séries de preços reais possa ser consequência de uma reação dos agentes aos preços de mercado. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Publicador: dc.publisher | Programa de Pós-graduação em Física | - |
| Publicador: dc.publisher | Física | - |
| Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
| Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Econofísica | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Mercado financeiro | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Algorítmo genético | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Análise de Wavelets | - |
| Palavras-chave: dc.subject | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | - |
| Título: dc.title | Econofísica e o estudo da complexidade em mercados financeiros | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | Dissertação | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF | |
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