Modelos de Previsão da Taxa de Câmbio: evidência empírica para o Brasil no período de 1999 a 2005

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorBarbosa, Fernando de Holanda-
Autor(es): dc.contributorCPF:52789641222-
Autor(es): dc.contributorhttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787173U2-
Autor(es): dc.contributorSant'anna, Annibal Parracho-
Autor(es): dc.contributorCPF:09746420704-
Autor(es): dc.contributorttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787123Z3-
Autor(es): dc.contributorCal, Manuel Sanchez de La-
Autor(es): dc.contributorCPF:87463259822-
Autor(es): dc.contributorhttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4791204Z6-
Autor(es): dc.creatorSilva, Adriana Mól-
Data de aceite: dc.date.accessioned2024-07-11T17:28:22Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2024-07-11T17:28:22Z-
Data de envio: dc.date.issued2021-03-10-
Data de envio: dc.date.issued2006-12-05-
Data de envio: dc.date.issued2021-03-10-
Data de envio: dc.date.issued2006-02-15-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://app.uff.br/riuff/handle/1/20899-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/750986-
Descrição: dc.descriptionThis dissertation compares the forecast accuracy of the real/dollar exchange rate, using the models of Dornbusch-Frankel monetary approach, Balassa-Samuelson productivity and Behavioral Equilibrium of Real Exchange Rate (BEER), and taking as benchmark the random walk model. In contrast with other studies, the BEER performed better than the random walk model and its results were also, in general, better than the other structural models.-
Descrição: dc.descriptionEsta dissertação compara o desempenho obtido na previsão da taxa de câmbio real/dólar usando-se os modelos do enfoque monetário de Dornbusch-Frankel, de produtividade de Balassa-Samuelson e de Comportamento de Equilíbrio da Taxa de Câmbio Real, e tendo como referência o modelo estocástico de passeio aleatório. Em contraste com outros estudos realizados, o modelo de comportamento de equilíbrio da taxa de câmbio real superou o de passeio aleatório, apresentando também, na maior parte das vezes, resultados melhores do que os demais modelos estruturais.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Publicador: dc.publisherPrograma de Pós-graduação em Engenharia de Produção-
Publicador: dc.publisherEstratégia-Apoio Logístico-Tecnologia e Trabalho-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Direitos: dc.rightsCC-BY-SA-
Palavras-chave: dc.subjectTaxa de câmbio-
Palavras-chave: dc.subjectModelo monetário-
Palavras-chave: dc.subjectModelo de produtividade-
Palavras-chave: dc.subjectModelo de comportamento de equilíbrio-
Palavras-chave: dc.subjectModelo de passeio aleatório-
Palavras-chave: dc.subjectExchange rate-
Palavras-chave: dc.subjectMonetary model-
Palavras-chave: dc.subjectProductivity model-
Palavras-chave: dc.subjectBehavioral equilibrium of real exchange rate-
Palavras-chave: dc.subjectRandom walk model.-
Palavras-chave: dc.subjectCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO-
Título: dc.titleModelos de Previsão da Taxa de Câmbio: evidência empírica para o Brasil no período de 1999 a 2005-
Tipo de arquivo: dc.typeDissertação-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF

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