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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Sanfins, Marco Aurélio dos Santos | - |
Autor(es): dc.contributor | Sanfins, Marco Aurélio dos Santos | - |
Autor(es): dc.contributor | Santos, Daiane Rodrigues dos | - |
Autor(es): dc.contributor | Kubrusly, Jessica Quintanilha | - |
Autor(es): dc.contributor | Santos, Wilson Calmon Almeida dos | - |
Autor(es): dc.contributor | Santos, Daiane Rodrigues dos | - |
Autor(es): dc.contributor | Sanfins, Marco Aurélio | - |
Autor(es): dc.contributor | Santos, Daiane Rodrigues dos | - |
Autor(es): dc.creator | Mello, Beatriz da Silva | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2024-07-11T17:23:26Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2024-07-11T17:23:26Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-06-21 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-06-21 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://app.uff.br/riuff/handle/1/25294 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/749284 | - |
Descrição: dc.description | Nos últimos anos as debêntures, título de renda fixa e com boa rentabilidade, tem apresentado uma grande participação no mercado de capitais, em média 45\% desde 2015. Por esse motivo a análise de risco para esse produto tem se tornado cada vez mais relevante. O presente trabalho apresenta o modelo CreditRisk+ e o método de Simulação de Monte Carlo ajustados a uma carteira teórica de debêntures. O objetivo do estudo é mensurar o risco de crédito do portfólio em cenários com e sem stress, e variando o nível de confiança. Através da aplicação dos modelos, encontrou-se, empiricamente, a distribuição da variável Perdas considerando as premissas de cada método. Em seguida, calcularam-se as principais métricas utilizadas em uma análise de risco – Perda Esperada (PE), Value at Risk (VaR), Capital Econômico (EC) e Expected Shortfall (ES) – para auxiliar o investidor na mitigação das perdas que o portfólio pode apresentar. Verificaram-se diferenças entre as métricas obtidas pelo CreditRisk+ e pela Simulação de Monte Carlo, entretanto ambas as técnicas são importantes para a gestão de risco de crédito de investimentos. | - |
Descrição: dc.description | 46 f. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Niterói | - |
Direitos: dc.rights | Open Access | - |
Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | - |
Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
Palavras-chave: dc.subject | Debêntures | - |
Palavras-chave: dc.subject | Risco de Crédito | - |
Palavras-chave: dc.subject | CreditRisk+ | - |
Palavras-chave: dc.subject | Simulação de Monte Carlo | - |
Palavras-chave: dc.subject | Estatística | - |
Palavras-chave: dc.subject | Estatística econômica | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mercado financeiro | - |
Palavras-chave: dc.subject | Fundo de investimento | - |
Palavras-chave: dc.subject | Administração de risco | - |
Palavras-chave: dc.subject | Método de Monte Carlo | - |
Título: dc.title | Risco de Crédito: uma aplicação no mercado de capitais para debêntures | - |
Tipo de arquivo: dc.type | Trabalho de conclusão de curso | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF |
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