Aplicação do modelo de Markowitz para a otimização de carteiras de títulos públicos

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorGarcia, Juan Carlos Claros-
Autor(es): dc.contributorSampaio, Rafael-
Autor(es): dc.contributorGarcia, Juan Carlos Claros-
Autor(es): dc.contributorPiekarski, Cassiano Moro-
Autor(es): dc.contributorSampaio, Rafael-
Autor(es): dc.creatorLima, Teresa Cristina de Sá-
Data de aceite: dc.date.accessioned2022-02-21T22:19:54Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2022-02-21T22:19:54Z-
Data de envio: dc.date.issued2020-11-18-
Data de envio: dc.date.issued2020-11-18-
Data de envio: dc.date.issued2016-11-25-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/16093-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/672788-
Descrição: dc.descriptionThe Markowitz’s studies (1952) were the basis for the Modern Portfolio Theory, which presents diversification as form of risk reduction of portfolio. The purpose of this work is to use the Markowitz’s model to optimize portfolios of Brazilian Government Bonds. The model was implemented in the AMPL mathematical programming language and risk return analysis were carried out to construct the efficient frontier, in which several optimal solutions were obtained. Finally, the indices associated with Brazilian Government Bonds were decomposed to explain micro-allocation.-
Descrição: dc.descriptionOs estudos de Markowitz (1952) foram a base para a Moderna Teoria de Carteiras, que apresenta a diversificação como principal forma de redução de risco de uma carteira de investimentos. A finalidade deste trabalho é utilizar o modelo de Markowitz para otimizar carteiras de Títulos Públicos Federais brasileiros. Implementou-se o modelo na linguagem de programação matemática AMPL e realizou-se análises de risco e retorno para a construção da fronteira eficiente, em que diversas soluções ótimas foram obtidas. Finalmente, os índices associados aos Títulos Públicos brasileiros foram decompostos com vistas a explicitar a microalocação.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Publicador: dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paraná-
Publicador: dc.publisherPonta Grossa-
Publicador: dc.publisherBrasil-
Publicador: dc.publisherDepartamento Acadêmico de Engenharia de Produção-
Publicador: dc.publisherEngenharia de Produção-
Publicador: dc.publisherUTFPR-
Direitos: dc.rightsopenAccess-
Palavras-chave: dc.subjectCarteiras (Finanças) - Administração-
Palavras-chave: dc.subjectInvestimentos - Análise-
Palavras-chave: dc.subjectTítulos públicos-
Palavras-chave: dc.subjectPortfolio management-
Palavras-chave: dc.subjectInvestment analysis-
Palavras-chave: dc.subjectGovernment securities-
Palavras-chave: dc.subjectCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO-
Título: dc.titleAplicação do modelo de Markowitz para a otimização de carteiras de títulos públicos-
Título: dc.titleApplication of Markowitz model for optimization of a portfolio of Brazilian government bonds-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT

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