Estratégias de gestão de risco de investimentos no brasil durante a pandemia de covid-19

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Autor(es): dc.contributorDario, Ronie Peterson-
Autor(es): dc.contributorhttps://orcid.org/0000-0002-9064-5421-
Autor(es): dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/1655126205943070-
Autor(es): dc.contributorGonçalves, João Luis-
Autor(es): dc.contributorhttps://orcid.org/0000-0001-8388-4902-
Autor(es): dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/2719190119956611-
Autor(es): dc.contributorDario, Ronie Peterson-
Autor(es): dc.contributorhttps://orcid.org/0000-0002-9064-5421-
Autor(es): dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/1655126205943070-
Autor(es): dc.contributorAdames, Marcio Rostirolla-
Autor(es): dc.contributorhttps://orcid.org/0000-0002-8038-7713-
Autor(es): dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/7544873170099727-
Autor(es): dc.contributorCeconello, Moiseis dos Santos-
Autor(es): dc.contributorhttps://orcid.org/0000-0001-6596-2321-
Autor(es): dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/0123774037351137-
Autor(es): dc.creatorJacob, Maria Lucia Abbott-
Data de aceite: dc.date.accessioned2022-02-21T22:09:12Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2022-02-21T22:09:12Z-
Data de envio: dc.date.issued2021-04-06-
Data de envio: dc.date.issued2021-04-06-
Data de envio: dc.date.issued2021-02-18-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/24663-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/668846-
Descrição: dc.descriptionWe analyzed the performance of the Markowitz Minimum Variance and Risk Parity methods in risk management strategies for a portfolio of investments in Brazilian companies shares listed on the São Paulo Stock Exchange. The analysis period comprises the months of the economic crisis caused by the COVID-19 pandemic. The results indicate a better performance of these strategies compared to the uniform allocation of capital among the portfolio’s assets. In particular, the Minimum Variance showed significant results in reducing the portfolio’s risk during the most affected month by the crisis, March 2020. We developed the mathematical structure of the methods and proposed practical simplifications aiming at its applicability. The application of portfolio management in financial education, at the high school level, was illustrated through examples of portfolios containing two assets and using quadratic functions, matrices and basic statistics.-
Descrição: dc.descriptionCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)-
Descrição: dc.descriptionAnalisamos o desempenho dos métodos de Mínima Variância de Markowitz e da Paridade de Risco em estratégias de gestão de risco de uma carteira de investimentos em ações de empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. O período de análise compreende os meses da crise econômica causada pela pandemia de COVID-19. Os resultados indicam melhor desempenho destas estratégias em comparação com a alocação uniforme do capital entre os ativos da carteira. Em especial, a Mínima Variância mostrou resultados significativos na redução do risco da carteira durante o mês mais afetado pela crise, março de 2020. Desenvolvemos a estrutura matemática dos métodos e propomos simplificações práticas visando sua aplicabilidade. A aplicação de gestão de carteiras na educação financeira, a nível de ensino médio, foi ilustrada por meio de exemplos de carteiras contendo dois ativos e utilizando funções quadráticas, matrizes e noções básicas de estatística.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Publicador: dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paraná-
Publicador: dc.publisherCuritiba-
Publicador: dc.publisherBrasil-
Publicador: dc.publisherPrograma de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional-
Publicador: dc.publisherUTFPR-
Direitos: dc.rightsopenAccess-
Direitos: dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/-
Palavras-chave: dc.subjectCarteiras (Finanças) - Administração-
Palavras-chave: dc.subjectAdministração de risco-
Palavras-chave: dc.subjectDoenças por coronavírus-
Palavras-chave: dc.subjectInvestimentos - Análise-
Palavras-chave: dc.subjectInvestimentos - Matemática-
Palavras-chave: dc.subjectRisco financeiro-
Palavras-chave: dc.subjectPortfolio management-
Palavras-chave: dc.subjectRisk management-
Palavras-chave: dc.subjectCoronavirus diseases-
Palavras-chave: dc.subjectInvestment analysis-
Palavras-chave: dc.subjectInvestments - Mathematics-
Palavras-chave: dc.subjectFinancial risk-
Palavras-chave: dc.subjectCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA APLICADAS-
Palavras-chave: dc.subjectMatemática-
Título: dc.titleEstratégias de gestão de risco de investimentos no brasil durante a pandemia de covid-19-
Título: dc.titleInvestment risk management strategies in Brazil during the COVID-19 pandemic-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT

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