Análise de crédito por meios de modelos de previsão de insolvência no ramo varejo

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Autor(es): dc.contributorCatapan, Anderson-
Autor(es): dc.contributorCatapan, Anderson-
Autor(es): dc.contributorTorres, Ricardo Lobato-
Autor(es): dc.contributorLemes Junior, Antonio Barbosa-
Autor(es): dc.creatorHouklef, Ana Paula Silva-
Data de aceite: dc.date.accessioned2022-02-21T21:47:39Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2022-02-21T21:47:39Z-
Data de envio: dc.date.issued2021-02-09-
Data de envio: dc.date.issued2021-02-09-
Data de envio: dc.date.issued2019-08-29-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/24161-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/660647-
Descrição: dc.descriptionThe present work aims to evaluate if the Insolvency forecasting models are sufficient and determinant in the credit assessment for companies in the retail sector. Five forecasting models were analyzed: Elizabetsky (1976); Kanitz (1978); Matias (1979), Sanvicente and Minardi (1998) and Guimarães and Alves (2009). The research characterized as descriptive, has quantitative approach conducted through documentary and bibliographical research. The sample comprised eight publicly traded companies from various segments from 2014 to 2018; data were collected on the BOVESPA website and on the organizations website. The results obtained indicate that Insolvency models cannot be the only instrument of analysis, a set of techniques should be used, tools that assist in granting credit. It is necessary to take into account economic situations, Indebtedness and Liquidity ratios for the models to have greater validity. The study shows that according to the Person coefficient, the companies studied had variations and disagreements between the results, since most companies presented negative correlation, that is, when one variable rises the other always decreases, based on the analyzes and comparisons, it can It can be concluded that the indebtedness index variables and the insolvency forecasting model equations do not depend on each other, therefore they are variables that should be analyzed together for credit granting, however, the possible causes of indebtedness should be investigated.-
Descrição: dc.descriptionO presente trabalho tem o objetivo de avaliar se os modelos de previsão de Insolvência são suficientes e determinantes na avaliação de concessão de crédito para empresas no ramo varejo, foram analisados cinco modelos de previsão: Elizabetsky (1976); Kanitz (1978); Matias (1979), Sanvicente e Minardi (1998) e Guimarães e Alves (2009). A pesquisa caracterizada como descritiva, possui abordagem quantitativa realizada por meio de pesquisa documental e bibliográfica. A amostra totalizou oito empresas de capital aberto de diversos segmentos no período de 2014 a 2018, os dados foram coletados no site da BOVESPA e no site das organizações. Os resultados obtidos indicam que os modelos de Insolvência não podem ser o único instrumento de análise, deve-se usar um conjunto de técnicas, ferramentas que auxiliam na hora de conceder o crédito. É necessário levar em conta situações econômicas, índices de Endividamento e Liquidez para que os modelos tenham uma maior validade. O estudo mostra que segundo o coeficiente de Person, as empresas estudadas tiveram variações e discordâncias entre os resultados, pois a maioria das empresas apresentaram correlação negativa, ou seja, quando uma variável sobe a outra sempre diminui, com base nas análises e comparações, pode-se concluir que as variáveis índice de endividamento e as equações do modelos de previsão de Insolvência não dependem uma da outra, portanto são variáveis que deve ser analisadas em conjunto para concessão de crédito, porém, deve ser investigadas as possíveis causas do endividamento.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Publicador: dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paraná-
Publicador: dc.publisherCuritiba-
Publicador: dc.publisherBrasil-
Publicador: dc.publisherEspecialização em Gestão Financeira-
Publicador: dc.publisherUTFPR-
Direitos: dc.rightsopenAccess-
Palavras-chave: dc.subjectAnálise de crédito-
Palavras-chave: dc.subjectDívidas-
Palavras-chave: dc.subjectInadimplência (Finanças)-
Palavras-chave: dc.subjectInsolvência-
Palavras-chave: dc.subjectCredit analysis-
Palavras-chave: dc.subjectDebt-
Palavras-chave: dc.subjectDefault (Finance)-
Palavras-chave: dc.subjectInsolvency-
Palavras-chave: dc.subjectCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRA-
Título: dc.titleAnálise de crédito por meios de modelos de previsão de insolvência no ramo varejo-
Título: dc.titleCredit analysis: using ratail insolvency forecasting models-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT

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