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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.creator | Nascimento, Diego Carvalho do | - |
Autor(es): dc.creator | Xavier, Cleber | - |
Autor(es): dc.creator | Felipe, Israel José dos Santos | - |
Autor(es): dc.creator | Louzada Neto, Francisco | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-21T19:59:28Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-21T19:59:28Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-10-15 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-10-15 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/12846 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://digitalcommons.wayne.edu/jmasm/vol18/iss1/6/ | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.22237/jmasm/1556669220 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/650842 | - |
Descrição: dc.description | The Dynamic Conditional Correlation GARCH (DCC-GARCH) mutation model is considered using a Monte Carlo approach via Markov chains in the estimation of parameters, time-dependence variation is visually demonstrated. Fifteen indices were analyzed from the main financial markets of developed and developing countries from different continents. The performances of indices are similar, with a joint evolution. Most index returns, especially SPX and NDX, evolve over time with a higher positive correlation. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Direitos: dc.rights | restrito | - |
Palavras-chave: dc.subject | Visual data mining | - |
Palavras-chave: dc.subject | Financial contagion | - |
Título: dc.title | Dynamic conditional correlation GARCH : a multivariate time series novel using a bayesian approach. | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - UFOP |
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