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Gasto do tempo médio de sinalização sob controle em gráficos de controle para séries temporais.
Use este link compartilhar ou citar este material: http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/650467
Registro completo de metadados
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Silva, Ivair Ramos | - |
| Autor(es): dc.contributor | Silva, Ivair Ramos | - |
| Autor(es): dc.contributor | Silva, Fernanda Faria | - |
| Autor(es): dc.contributor | Torres, Carlos Eduardo da Gama | - |
| Autor(es): dc.contributor | Silva Júnior, Júlio César Araújo da | - |
| Autor(es): dc.creator | Araújo, Gabriela | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2022-02-21T19:58:26Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2022-02-21T19:58:26Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-09-28 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020-09-28 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2019 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/12764 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/650467 | - |
| Descrição: dc.description | Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada. Departamento de Ciências Econômicas e Gerenciais, Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto. | - |
| Descrição: dc.description | Dentre as principais ferramentas de controle estatístico de qualidade destacam-se os gráficos de controle, utilizados com o objetivo de analisar o desempenho, os desvios e tendências do modelo observado. Em paralelo, metodologias de previsão utilizam informações presentes e passadas, a fim de que sejam previstos movimentos futuros no comportamento dos dados. A união dessas ferramentas ao se trabalhar com séries temporais é de grande importância para a análise e previsão de modelos econométricos, tornando possível melhor compreensão do cenário e a antecipação de políticas econômicas. Este trabalho propõe uma metodologia de controle mais refinada ao utilizar limites variáveis para os gráficos de controle com o objetivo de se perceber mudanças na estrutura da série antes que os efeitos dessas mudanças sejam percebidos. Para tanto, por meio de um estudo numérico baseado em modelos ARMA e no conceito de análise sequencial, função gasto de alpha, é introduzido o conceito de gasto do tempo médio de sinalização e apresentada sua forma ótima. Este conceito é aplicado a um modelo econométrico da taxa de câmbio1 brasileira, a fim de que, se e quando estes limites variáveis estabelecidos forem ultrapassados, indicando uma mudança estrutural na série, um processo inflacionário ou deflacionário, possa ser identificado com mais rapidez. Esta agilidade na percepção das mudanças estruturais nas séries traz a principal contribuição do trabalho, antecipar medidas para que o efeito das variações seja amenizado e decisões mais assertivas possam ser tomadas a tempo de se evitar o agravamento das consequências econômicas. | - |
| Descrição: dc.description | Among the statistical quality control tools, charts control stand out, used with the objective of analyzing the performance, deviations and trends of the observed model. In parallel, prediction methodologies uses present and past information, in order to predict future data behavior. The union of these tools when working with time series is of great importance for the analysis and prediction of econometric models, making possible a better understanding of the scenario and the anticipation of economic policies. This work proposes a more refined control methodology when using variable limits for the charts control in order to perceive changes in the series structure before the effects of those are perceived. For this purpose, through a numerical study based on ARMA models and the concept of sequential analysis, alpha spent function, the concept of average signaling time spending is introduced and its optimal form is presented. This concept is applied to an econometric model of the brazilian exchange rate, so that, if and when these established variable limits are exceeded, indicating a structural change in the series, an inflationary or deflationary process can be identified more quickly. This agility in the perception of structural changes in the series brings the main contribution of this work, anticipating measures so that the effect of the variations is mitigated and more assertive measures can be taken in time to avoid worsening economic consequences. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Direitos: dc.rights | aberto | - |
| Direitos: dc.rights | Autorização concedida ao Repositório Institucional da UFOP pelo(a) autor(a) em 15/09/2020 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Análise de séries temporais | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Controle de processo - métodos estatísticos | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Econometria | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Taxas de câmbio - Brasil | - |
| Título: dc.title | Gasto do tempo médio de sinalização sob controle em gráficos de controle para séries temporais. | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - UFOP | |
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