The granularity of the Brazilian banking market

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorMaia, Adriano-
Autor(es): dc.creatorOliveira, Guilherme de-
Autor(es): dc.creatorMatsushita, Raul Yukihiro-
Autor(es): dc.creatorSilva, Sérgio da-
Data de aceite: dc.date.accessioned2022-02-10T21:12:09Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2022-02-10T21:12:09Z-
Data de envio: dc.date.issued2022-02-08-
Data de envio: dc.date.issued2022-02-08-
Data de envio: dc.date.issued2021-10-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://repositorio.unb.br/handle/10482/42843-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://doi.org/10.1016/j.najef.2021.101545-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/647435-
Descrição: dc.descriptionBank size distributions concentrate in a few large banks – the big “grains.” This fact means idiosyncratic shocks at the bank level do not cancel out, thus affecting the business cycle. Here, we present evidence of granularity in the banking market using Brazilian data. We examine the explanatory power of the granular banking residual of the five largest banks on quarterly GDP changes from 2010 to 2019. We conservatively find that shocks to revenues of these top five banks explain nearly one-fifth of GDP fluctuations.-
Publicador: dc.publisherElsevier-
Relação: dc.relationhttps://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1062940821001558-
Direitos: dc.rightsAcesso Restrito-
Direitos: dc.rights© 2021 Elsevier Inc. All rights reserved.-
Palavras-chave: dc.subjectMercado bancário - Brasil-
Palavras-chave: dc.subjectEstrutura de mercado-
Título: dc.titleThe granularity of the Brazilian banking market-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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