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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Cajueiro, Daniel Oliveira | - |
Autor(es): dc.creator | Gama, Márcio Araújo da | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2021-10-14T18:45:37Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2021-10-14T18:45:37Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-04-29 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-04-29 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2021-04-29 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2020-12-14 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.unb.br/handle/10482/40705 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/639319 | - |
Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 2020. | - |
Descrição: dc.description | Nesse trabalho avaliamos como a escolha de uma banco entre alocar sua carteira de crédito de forma diversificada ou concentrada impacta sua performace e seu nível de risco de crédito. Foram usadas como medida de concentração a alocação da carteira de crédito por região geográfica e por atividade econômica. Os resultados mostram que bancos com a carteira concentrada possuem maiores ganhos e concentração geográfica reduz os riscos apenas para bancos estrangeiros e concentração por atividade econômica reduz os riscos para todos os tipos de bancos, porém a redução é maior para bancos estrangeiros. Além do mais, testamos se os efeitos da política monetária sobre a lucratividade dos bancos é diferente entre os bancos com carteira concentrada e diversificada. Os resultados não reportaram diferença entre os dois grupos. Todos os modelos passaram por um segunda rodade de estimação usando variáveis selecionadas pelo Lasso dentro de um grande conjunto de variáveis usadas na literatura de banking. Os resultados são robustos à inclusão de novas variáveis e um dos modelos apresenta uma melhora de resultado. | - |
Descrição: dc.description | This papers tests the effects of banks’ loan portfolio concentration on performance and risk. We measure concentration by geographic region and economic activity. We find that both measures of concentration improve banks returns while geographic concentration reduces risk only for foreign banks and economic activity reduces the risk for all types of banks and foreign banks enjoy even less risk. Moreover, we test if changes in monetary policy affects differently focused and diversified banks. Our results do not show any significant difference between the two groups. We improve and make our models more robust by introducing control variables selected by Lasso. We collected a set of control variables used through banking literature to avoid possible omitted variables bias. All results are robust to the inclusion of the new control variables and one model is improved by this procedure. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Direitos: dc.rights | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | - |
Palavras-chave: dc.subject | Performance bancária | - |
Palavras-chave: dc.subject | Concentração de portfolio | - |
Palavras-chave: dc.subject | Econometria - análise | - |
Título: dc.title | A high dimensional data approach to evaluate the effect of banking diversification on performance | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB |
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