Commodity prices in Brazil : fiscal policy, interest rates and sectoral impacts

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Autor(es): dc.contributorRossi, Marina Delmondes de Carvalho-
Autor(es): dc.creatorCosta, Lucas Eduardo Veras-
Data de aceite: dc.date.accessioned2021-10-14T18:41:52Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2021-10-14T18:41:52Z-
Data de envio: dc.date.issued2020-02-09-
Data de envio: dc.date.issued2020-02-09-
Data de envio: dc.date.issued2020-02-09-
Data de envio: dc.date.issued2019-07-09-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://repositorio.unb.br/handle/10482/36853-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/637823-
Descrição: dc.descriptionDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 2019.-
Descrição: dc.descriptionOs preços das commodities podem afetar a economia brasileira por meio de um processo multifacetado. Este artigo analisa como o ciclo de preços das commodities afeta o Brasil, através da visão de três variáveis macroeconômicas: (a) Política Fiscal, (b) Taxa de Juros, (c) Valor Agregado Setorial. Estimando modelos lineares e modelos auto-regressivos vetoriais, os resultados sugerem que a receita do governo está ciclicamente alinhada com os preços das commodities, o risco-país diminui quando os preços das commodities estão altos e um aumento nos preços das commodities impacta positivamente não apenas o setor de commodities, mas também o setor industrial e de serviços.-
Descrição: dc.descriptionCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).-
Descrição: dc.descriptionCommodity prices might affect the Brazilian economy through a multifaceted process. This paper analyzes how commodity prices cycle affects Brazil through the lens of three macroeconomic variables: (a) Fiscal Policy, (b) Interest Rate, (c) Sectorial Aggregate Value. Estimating linear models and Vector Auto-Regressive models, the results suggest that government revenue is cyclically aligned with commodity prices, country risk reduces when commodity prices are high, and a rise on commodity prices impacts positively not only the commodity sector, but also the industrial and service sector.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Direitos: dc.rightsA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.-
Palavras-chave: dc.subjectCommodities-
Palavras-chave: dc.subjectCiclos econômicos-
Palavras-chave: dc.subjectPolítica fiscal-
Palavras-chave: dc.subjectImpacto setorial-
Título: dc.titleCommodity prices in Brazil : fiscal policy, interest rates and sectoral impacts-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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