Modelando descontinuidades em finanças usando distribuições hiperbólicas generalizadas

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorCoutinho, Paulo Cesar-
Autor(es): dc.creatorFarias, Aquiles Rocha de-
Data de aceite: dc.date.accessioned2021-10-14T18:19:40Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2021-10-14T18:19:40Z-
Data de envio: dc.date.issued2010-06-14-
Data de envio: dc.date.issued2010-06-14-
Data de envio: dc.date.issued2010-06-14-
Data de envio: dc.date.issued2006-12-04-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://repositorio.unb.br/handle/10482/5001-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/628948-
Descrição: dc.descriptionTese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Economia, 2006.-
Descrição: dc.descriptionNesta tese utilizamos distribuições hiperbólicas generalizadas, que geram processos de Lévy descontínuos, para modelar ativos brasileiros e apreçar derivativos. Depois apresentamos as distribuições Hiperbólicas Generalizadas Multivariadas Afins e também a utilizamos para modelar ativos brasileiros e apreçar derivativos. São utilizados dados de ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, Taxa de Câmbio de Reais por Dólar e Índices de Ações internacionais. No final, utilizando medidas de qualidade de ajuste, mostramos que as distribuições aqui apresentadas são melhores para se modelar ativos e que também proporcionam uma melhora no apreçamento de derivativos. ________________________________________________________________________________________ ABSTRACT-
Descrição: dc.descriptionIn this thesis we use generalized hyperbolic distributions, that are laws of L´evy processes with jumps, to model Brazilian assets and price derivatives. Then we present the Multivariate Affine Generalized Hyperbolic distributions and also use it to model Brazilian assets and price derivatives. We use data from stocks traded at Bolsa de Valores de S˜ao Paulo, Exchange Rate of Reais by D´olar and international Stock Indexes. At last, using goodness of fit measures, we show that the distributions presented here are better in asset modeling and in derivative pricing.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Palavras-chave: dc.subjectDistribuição hiperbólica-
Palavras-chave: dc.subjectApreçamento de derivativos-
Palavras-chave: dc.subjectTransformada de Esscher-
Palavras-chave: dc.subjectAnálise matemática-
Palavras-chave: dc.subjectBolsa de valores-
Palavras-chave: dc.subjectAções (Finanças)-
Palavras-chave: dc.subjectEconomia-
Palavras-chave: dc.subjectEquações-
Título: dc.titleModelando descontinuidades em finanças usando distribuições hiperbólicas generalizadas-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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