Asymptotics for empirical processes and similarity tests for regenerative sequences

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Autor(es): dc.contributorDorea, Chang Chung Yu-
Autor(es): dc.contributorlizethcalvache235@gmail.com-
Autor(es): dc.creatorHoyos, Marta Lizeth Calvache-
Data de aceite: dc.date.accessioned2021-10-14T18:14:17Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2021-10-14T18:14:17Z-
Data de envio: dc.date.issued2021-05-11-
Data de envio: dc.date.issued2021-05-11-
Data de envio: dc.date.issued2021-05-11-
Data de envio: dc.date.issued2020-11-24-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://repositorio.unb.br/handle/10482/40888-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/626769-
Descrição: dc.descriptionTese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2020.-
Descrição: dc.descriptionNeste trabalho abordamos o comportamento assintótico de sequências regenerativas. Para somas parciais estabilizadas mostramos a convergência em distância Mallows para uma variável aleatória Gaussiana. Para o processo empírico e o processo quantil empirico associados provamos a convergência fraca para um processo Gaussiano de média zero e com trajetórias continuas B, sendo B uma variante da ponte Browniana. Como subproduto obtemos a distribuição assintótica nula para as estatísticas clássicas de Kolmogorov-Smirnov e Crámer-von Mises. Além disso, propomos testes de similaridade relativo a familias de escala-locação para cadeias de Markov Harris com átomo.-
Descrição: dc.descriptionCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).-
Descrição: dc.descriptionIn this work we address the asymptotic behavior of regenerative sequences. For stabilized partial sum we establish convergence in Mallows distance to a Gaussian random variable. For the associated empirical process and the empirical quantile process we show the weak convergence to functionals of a mean-zero Gaussian process with continuous sample paths B, being B a modified Brownian motion. As a by product asymptotic null distributions are derived for the classical statistics of Kolmogorov-Smirnov and Crámer-von Mises. And, applications include similarity tests of location-scale families for Harris Markov chain with atom.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Direitos: dc.rightsA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.-
Palavras-chave: dc.subjectDistância Mallows-
Palavras-chave: dc.subjectProcesso empírico-
Palavras-chave: dc.subjectProcesso regenerativo-
Palavras-chave: dc.subjectPrincípio de invariância-
Palavras-chave: dc.subjectQualidade de ajuste-
Título: dc.titleAsymptotics for empirical processes and similarity tests for regenerative sequences-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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