A Estatística como auxílio na seleção de carteiras de investimento : uma aplicação por meio do modelo de Markowitz

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorSeimetz, Rui-
Autor(es): dc.creatorAlves, Delmário Prates-
Data de aceite: dc.date.accessioned2021-10-14T18:11:23Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2021-10-14T18:11:23Z-
Data de envio: dc.date.issued2020-08-12-
Data de envio: dc.date.issued2020-08-12-
Data de envio: dc.date.issued2020-08-12-
Data de envio: dc.date.issued2020-06-17-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://repositorio.unb.br/handle/10482/39388-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/625607-
Descrição: dc.descriptionDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, 2020.-
Descrição: dc.descriptionTodo investimento financeiro tem riscos. E quanto maior for a taxa de retorno do investimento, em geral, maiores s ̃ao os riscos que o investimento embute. Qualquer tipo de investidor que deseja buscar resultados consistentes precisa lan ̧car mão de ferramentas que possibilitem quantificar as influências e realizar projeções ou estimativas quanto à rentabilidade de seus ativos no futuro. O que poucos sabem é que a Estatística é muito utilizada como instrumento de auxílio ao investidor. Este estudo tem como objetivo geral mostrar a importância da Estatística na decisão de investimento, por meio da aplicação do modelo proposto por Markowitz, apresentando-o como uma opção de ferramenta de apoio, ao investidor iniciante, na seleção de uma carteira de ativos. Para este objetivo foi realizada uma pesquisa bibliográfica, onde foram apresentados os conceitos teóricos acerca do modelo e os principais conceitos estatísticos envolvidos. Posteriormente se fez uma aplica ̧c ̃ao prática do modelo, utilizando-se de dados de fundos de investimento de um banco brasileiro. Ao final do trabalho, discorreu-se sobre o ensino da Estatística na Educação Básica, de como ele deve ser feito de uma forma mais prática e conectada com a realidade.-
Descrição: dc.descriptionEvery financial investment has risks. And the higher the rate of return on the in- vestment, in general, the greater the risks that the investment entails. Any type of investor who wants to seek consistent results needs to use tools that make it possible to quantify influences and make projections or estimates regarding the profitability of their assets in the future. What few know is that Statistics is widely used as an aid to investors. This study has the general objective of showing the importance of Statistics in the investment decision, through the application of the model proposed by Markowitz, presenting it as an option of support tool, for the beginning investor, in the selection of an asset portfolio. For this purpose, a bibliographic research was carried out, where the theoretical concepts about the model and the main statistical concepts involved were presented. Subsequently, a practical application of the model was made, using investment fund data from a Brazilian bank. At the end of the work, the teaching of Statistics in Basic Education was discussed, how it should be done in a more practical way and connected with reality.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Direitos: dc.rightsA concessão da licença desta coleção refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.-
Palavras-chave: dc.subjectEstatística-
Palavras-chave: dc.subjectInvestimentos - análise-
Palavras-chave: dc.subjectTeoria do Portifólio-
Palavras-chave: dc.subjectFronteira Eficiente-
Palavras-chave: dc.subjectEducação básica-
Título: dc.titleA Estatística como auxílio na seleção de carteiras de investimento : uma aplicação por meio do modelo de Markowitz-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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