Uma metodologia alternativa para mensuração de pressão sobre o mercado de câmbio

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorMoreira, Tito Belchior Silva-
Autor(es): dc.creatorPinto, Maurício Barata de Paula-
Autor(es): dc.creatorSouza, Geraldo da Silva e-
Data de aceite: dc.date.accessioned2021-10-14T17:39:18Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2021-10-14T17:39:18Z-
Data de envio: dc.date.issued2010-12-08-
Data de envio: dc.date.issued2010-12-08-
Data de envio: dc.date.issued2004-01-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://repositorio.unb.br/handle/10482/6118-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://dx.doi.org/10.1590/S0101-41612004000100003-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/613098-
Descrição: dc.descriptionEste artigo utiliza métodos estatísticos de análise multivariada para mensurar as pressões sobre os mercados cambiais de 20 países, no contexto da crise asiática de 1997/98. Desenvolve-se um índice de pressão sobre o mercado de câmbio atribuindo pesos positivos para desvalorizações cambiais e para mudanças nas taxas de juros e pesos negativos para reduções do estoque de reservas internacionais. Os pesos são obtidos a partir de uma medida de comunalidade de cada variável utilizada na análise. Com base no índice de pressão cambial classificam-se os países da amostra por meio do método de Ward para análise de agrupamentos, identificando-se os mais atingidos pela pressão cambial iniciada em meados de 1997. A classificação obtida é validada pelo uso de análise discriminante. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT-
Descrição: dc.descriptionThis article applies multivariate analysis to measure the exchange market pressures in 20 countries, in the context of the Asian crisis of 1997/98. We develop an index of pressure on the exchange market as a weighted average of exchange rate changes, reserve changes and interest rates changes. Changes in the exchange rate enter with positive weights, changes in reserves have negative weights and changes in interest rates have positive weights. These weights are derived from a measure of the communality of each variable used in the analysis. Using a exchange market pressure index we classify the sample, identifying by Ward's method of cluster analysis, the countries most affected by the crisis initiated in mid 1997. The classification is validated with the use of discriminant analysis.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Palavras-chave: dc.subjectPressão sobre o mercado de câmbio-
Palavras-chave: dc.subjectCrise asiática-
Palavras-chave: dc.subjectAnálise de agrupamentos-
Palavras-chave: dc.subjectAnálise discriminante-
Título: dc.titleUma metodologia alternativa para mensuração de pressão sobre o mercado de câmbio-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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