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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Martins Neto, Daniele da Silva Baratela | - |
Autor(es): dc.creator | Mazeto, Bruno Daniel | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2021-10-14T17:24:27Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2021-10-14T17:24:27Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019-08-07 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019-08-07 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019-08-07 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019-02-15 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.unb.br/handle/10482/35255 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/607171 | - |
Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2019. | - |
Descrição: dc.description | Neste trabalho, fazemos um estudo baseado no método de máxima verossimilhança na distribuição Pareto generalizada (GPD). Apresentamos com detalhes os resultados teóricos de Castillo e Serra [1], Castillo e Daoudi [2] e Kozubowski [3], que demonstraram formalmente em quais regiões a função de verossimilhança admite um máximo global e que deram resultados matemáticos que fornecem argumentos precisos para explicar o comportamento anômalo da função de verossimilhança quando obtida da amostragem da distribuição GPD para valores positivos de κ (índice caudal). Simulações e uma aplicação deste modelo com dados reais serão apresentadas para ilustrar alguns dos resultados teóricos. | - |
Descrição: dc.description | In this work, we do a study based on the maximum likelihood method in the generalized Pareto distribution (GPD). We present, in detail, the theoretical results of Castillo and Serra [1], Castillo and Daoudi [2] and Kozubowski [3], who formally demonstrated in which regions the likelihood function admits a global maximum and that gave mathematical results that provide precise arguments to explain the anomalous behavior of the likelihood function when sampling from the GPD distribution for positive values of κ (tail index). Simulations and an application of this model with real data are presented to illustrate some of the theoretical results. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Direitos: dc.rights | Acesso Aberto | - |
Direitos: dc.rights | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | - |
Palavras-chave: dc.subject | Máxima verossimilhança | - |
Palavras-chave: dc.subject | Distribuição Pareto generalizada | - |
Título: dc.title | Inferência via máxima verossimilhança para a distribuição Pareto generalizada | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional – UNB |
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