A relação empírica entre dividendos, volatilidade de retornos e volume de negócios no mercado de ações brasileiro

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorMedeiros, Otávio Ribeiro de-
Autor(es): dc.creatorDoornik, Bernardus Ferdinandus Nazar Van-
Data de aceite: dc.date.accessioned2021-10-14T17:22:37Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2021-10-14T17:22:37Z-
Data de envio: dc.date.issued2013-11-18-
Data de envio: dc.date.issued2013-11-18-
Data de envio: dc.date.issued2008-01-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://repositorio.unb.br/handle/10482/14615-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/606437-
Descrição: dc.descriptionO presente trabalho investiga a relação empírica entre retorno acionário, volatilidade dos retornos e volume de negócios no mercado de ações brasileiro (Bovespa). A amostra compreende dados de retorno acionário e volume de negócios de uma carteira teórica envolvendo ações participantes do Índice Bovespa (Ibovespa) no período de 03/01/2000 a 29/12/2005. Os métodos empíricos utilizados incluem análise de correlação cruzada, testes de raízes unitárias, análise de regressão bivariada com equações simultâneas, modelos GARCH e VAR e testes de causalidade Granger. Encontrou-se suporte tanto para uma relação contemporânea quanto dinâmica entre retorno acionário e volume de negócios, implicando que previsões de uma dessas variáveis só poderão ser ligeiramente melhoradas pelo conhecimento prévio da outra. Além disso, os resultados indicam que também existem relações contemporâneas e dinâmicas entre volatilidade de retornos e volume de negócios. Adicionalmente, aplicando o teste de causalidade Granger, verifica-se que a volatilidade de retornos contém informações sobre volume de negócios futuros e vice-versa.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Publicador: dc.publisherFundação instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Direitos: dc.rightsBrazilian business review - Este trabalho foi licenciado com uma Licença Creative Commons (Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)). Permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho e adaptá-lo. Permite fazer uso comercial. Fonte: http://www.bbronline.com.br/artigos.asp?sessao=ready&cod_artigo=307. Acesso em: 12 nov. 2013.-
Palavras-chave: dc.subjectDividendo-
Palavras-chave: dc.subjectVolatilidade-
Palavras-chave: dc.subjectMercado de ações - Brasil-
Título: dc.titleA relação empírica entre dividendos, volatilidade de retornos e volume de negócios no mercado de ações brasileiro-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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