Simulating asset prices with a GARCH(1,1) model

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorHamrick, Jeff-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T19:27:56Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T19:27:56Z-
Data de envio: dc.date.issued2009-
Data de envio: dc.date.issued2009-08-12-
Data de envio: dc.date.issued2013-03-14-
Data de envio: dc.date.issued2013-03-14-
Data de envio: dc.date.issued2013-03-14-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/22706-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/492603-
Descrição: dc.descriptionEnsino Médio::Matemática-
Descrição: dc.descriptionIndependent, identically distributed, properly scaled Gaussian random numbers are the foundation upon which Brownian motion, geometric Brownian motion, and a wide variety of other diffusions are simulated. The GARCH model is different: the variance of today's return depends conditionally on (a) the variance of yesterday's return, and (b) the square of yesterday's return-
Idioma: dc.languageen-
Publicador: dc.publisherWolfram Demonstration Project-
Relação: dc.relationSimulatingAssetPricesWithAGARCH11Model.nbp-
Direitos: dc.rightsDemonstration freeware using MathematicaPlayer-
???dc.source???: dc.sourcehttp://demonstrations.wolfram.com/SimulatingAssetPricesWithAGARCH11Model/-
Palavras-chave: dc.subjectRandom processes-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Básica::Ensino Médio::Matemática::Análise de dados e probabilidade-
Título: dc.titleSimulating asset prices with a GARCH(1,1) model-
???dc.description2???: dc.description2Analysing, in a different way, some simulations, using GARCH model-
???dc.description3???: dc.description3This demonstration needs the "MathematicaPlayer.exe" to run. Find it in http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/4737-
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