Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.creator | Kozlowski, Andrzej | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2019-08-21T19:26:36Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2019-08-21T19:26:36Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2009 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2009-06-24 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2011-01-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2011-01-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2011-01-28 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/16217 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/492119 | - |
Descrição: dc.description | This Demonstration shows the graphs of the density function of the unit period of a variance gamma process (red) and a Brownian motion process with drift (green). The variance gamma process is a three-parameter stochastic process that generalizes Brownian motion and was developed as a model for the dynamics of log stock prices. The process can be constructed as a Brownian motion with drift evaluated at random times given by a gamma process. The process thus has three parameters: the drift and volatility of the Brownian motion and the volatility of the gamma time change. Together they make it possible to control the skewness and kurtosis of the return distribution, which makes it possible to correct for the well-known biases of the Black–Scholes model (based on Brownian motion) | - |
Descrição: dc.description | Componente Curricular::Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Matemática | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Publicador: dc.publisher | Wolfram Demonstration Project | - |
Relação: dc.relation | TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess.nbp | - |
Direitos: dc.rights | Demonstration freeware using MathematicaPlayer | - |
???dc.source???: dc.source | http://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/ | - |
Palavras-chave: dc.subject | Probability | - |
Palavras-chave: dc.subject | Statistics | - |
Palavras-chave: dc.subject | Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Probabilidade e Estatística::Probabilidade e Estatística Aplicadas | - |
Título: dc.title | The return distribution of the variance gamma process | - |
???dc.description3???: dc.description3 | This demonstration needs the "MathematicaPlayer.exe" to run. Find it in http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/4737 | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - MEC BIOE |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: