The Itô integral and Itô's lemma

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorUniversidade Estadual Paulista (UNESP)-
Autor(es): dc.creatorKozlowski, Andrzej-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T18:27:03Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T18:27:03Z-
Data de envio: dc.date.issued2016-10-26-
Data de envio: dc.date.issued2016-10-26-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://acervodigital.unesp.br/handle/unesp/365984-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/22590-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/472190-
Descrição: dc.descriptionEducação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Matemática-
Descrição: dc.descriptionThis Demonstration illustrates (a discrete version of) the most fundamental concept in stochastic analysis—the Itô integral and its most fundamental property—Itô's lemma. Choose the integrand from the dropdown menu. The graph displays four curves (two of which coincide in the case of the first integrand) that show approximations of a path of Brownian motion (the integrator), the chosen integrand, and the left- and right-hand sides in Itô's formula (see the details). As you decrease the size of the time step the latter two curves come closer together, showing that they coincide in the limit (i.e., actual Brownian motion). Mouse over a curve to see the stochastic concept for which the curve is an approximation-
Publicador: dc.publisherWolfram Demonstration Project-
Relação: dc.relationTheItoIntegralAndItosLemma.nbp-
Direitos: dc.rightsDemonstration freeware using MathematicaPlayer-
Palavras-chave: dc.subjectRandom processes-
Palavras-chave: dc.subjectProbability-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Matemática::Análise-
Título: dc.titleThe Itô integral and Itô's lemma-
Tipo de arquivo: dc.typetexto-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Acervo Digital Unesp

Não existem arquivos associados a este item.