Variance-Gamma distribution

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorUniversidade Estadual Paulista (UNESP)-
Autor(es): dc.creatorFalloon, Peter-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T18:26:14Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T18:26:14Z-
Data de envio: dc.date.issued2016-10-26-
Data de envio: dc.date.issued2016-10-26-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://acervodigital.unesp.br/handle/unesp/365652-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/13710-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/471858-
Descrição: dc.descriptionIn this Demonstration we visualize the probability density function of the variance-gamma distribution, which has parameters μ (location), α (tail), β (asymmetry), and λ (scale). These are all real-valued, with the additional constraints λ>0, α>max(0,|β|). This distribution has "semi-heavy" tails and has appeared in a diverse range of applications, including models of asset returns in financial markets and turbulent wind speeds-
Descrição: dc.descriptionComponente Curricular::Ensino Médio::Matemática-
Publicador: dc.publisherWolfram Demonstration Project-
Relação: dc.relationVarianceGammaDistribution.nbp-
Direitos: dc.rightsDemonstration freeware using MathematicaPlayer-
Palavras-chave: dc.subjectProbability-
Palavras-chave: dc.subjectStatistics-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Básica::Ensino Médio::Matemática::Análise de dados e probabilidade-
Título: dc.titleVariance-Gamma distribution-
Tipo de arquivo: dc.typetexto-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Acervo Digital Unesp

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