Bootstrapping credit default swap data

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorUniversidade Estadual Paulista (UNESP)-
Autor(es): dc.creatorHamrick, Jeff-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T18:25:22Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T18:25:22Z-
Data de envio: dc.date.issued2016-10-26-
Data de envio: dc.date.issued2016-10-26-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://acervodigital.unesp.br/handle/unesp/365293-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/24132-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/471499-
Descrição: dc.descriptionBootstrapping is a resampling method that has a wide variety of applications. It can be used to simulate the trajectories of sample paths, to determine if an estimator generated from real-world data has an approximate distribution, or to derive standard errors of a complicated estimator. We obtain credit default swap index data developed by Datastream, a Thomson Financial product, covering the corporate debt of the automobile and automobile parts sector from January 1, 2004 through July 21, 2008. The credit default swap index used in this analysis should be interpreted as the average number of basis points per year required to insure against default on the debt obligations of companies in the U.S. domestic automobile sector (the average is taken at each point in time with respect to the relative weights of the then-current market value of the underlying debt issues). Using a bootstrapping technique, we simulate future trajectories of this particular credit default swap index-
Descrição: dc.descriptionComponente Curricular::Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Matemática-
Publicador: dc.publisherWolfram Demonstrations Project-
Relação: dc.relationBootstrappingCreditDefaultSwapData.nbp-
Direitos: dc.rightsDemonstration freeware using MathematicaPlayer-
Palavras-chave: dc.subjectData analysis-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Probabilidade e Estatística::Probabilidade e Estatística Aplicadas-
Título: dc.titleBootstrapping credit default swap data-
Tipo de arquivo: dc.typetexto-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Acervo Digital Unesp

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