Simulating asset prices with a GARCH(1,1) model

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorUniversidade Estadual Paulista (UNESP)-
Autor(es): dc.creatorHamrick, Jeff-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T18:01:51Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T18:01:51Z-
Data de envio: dc.date.issued2013-09-25-
Data de envio: dc.date.issued2013-09-25-
Data de envio: dc.date.issued2013-09-25-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://acervodigital.unesp.br/handle/unesp/69636-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/22706-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/461706-
Descrição: dc.descriptionEnsino Médio::Matemática-
Descrição: dc.descriptionIndependent, identically distributed, properly scaled Gaussian random numbers are the foundation upon which Brownian motion, geometric Brownian motion, and a wide variety of other diffusions are simulated. The GARCH model is different: the variance of today's return depends conditionally on (a) the variance of yesterday's return, and (b) the square of yesterday's return-
Publicador: dc.publisherWolfram Demonstration Project-
Relação: dc.relationSimulatingAssetPricesWithAGARCH11Model.nbp-
Direitos: dc.rightsDemonstration freeware using MathematicaPlayer-
Palavras-chave: dc.subjectRandom processes-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Básica::Ensino Médio::Matemática::Análise de dados e probabilidade-
Título: dc.titleSimulating asset prices with a GARCH(1,1) model-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Acervo Digital Unesp

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