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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Autor(es): dc.creator | Hamrick, Jeff | - |
Autor(es): dc.creator | Cawley, Jason | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2019-08-21T18:01:33Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2019-08-21T18:01:33Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2013-09-25 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2013-09-25 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2013-09-25 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://acervodigital.unesp.br/handle/unesp/69504 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/22615 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/461574 | - |
Descrição: dc.description | In this Demonstration, we model the expected annual returns of the components of the Dow Jones 30 using the well-known three-factor model of Fama and French. The three factors, which we obtain from Kenneth R. French's web site, are: (1) monthly returns of the market in excess of cash; (2) the average difference between the monthly returns of three portfolios of small-cap stocks and three portfolios of large-cap stocks; and (3) the average difference between the monthly returns of two growth portfolios and two value portfolios. Choose a company from the Dow Industrials and a factor to study. We use "MER" to denote "market excess returns", "SMB" to denote "small minus big", and "VMG" to denote "value minus growth". We show the results of a multiple regression analysis under a two-dimensional plot. This plot features a scatter plot of the stock's returns on the y axis and the chosen factor returns on the x axis, as well as the least-squares linear relationship between the two sets of data that was generated by the multiple regression analysis | - |
Descrição: dc.description | Componente Curricular::Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Matemática | - |
Publicador: dc.publisher | Wolfram Demonstrations Project & Contributors | - |
Relação: dc.relation | ExpectedReturnsOfTheDowIndustrialsFamaFrenchModel.nbp | - |
Direitos: dc.rights | Demonstration freeware using MathematicaPlayer | - |
Palavras-chave: dc.subject | Data analysis | - |
Palavras-chave: dc.subject | Educação Superior::Ciências Exatas e da Terra::Probabilidade e Estatística::Probabilidade e Estatística Aplicadas | - |
Título: dc.title | Expected returns of the Dow Industrials, Fama-French model | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Acervo Digital Unesp |
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