Redução de viés em estimativas de máxima verossimilhança modificadas para a distribuição Weibull de três parâmetros

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorQuintino, Felipe Sousa-
Autor(es): dc.contributorAlmeida, Frederico Machado-
Autor(es): dc.creatorSilva, Adriana Pereira da-
Data de aceite: dc.date.accessioned2026-08-11T11:08:13Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2026-08-11T11:08:13Z-
Data de envio: dc.date.issued2026-01-04-
Data de envio: dc.date.issued2026-01-04-
Data de envio: dc.date.issued2026-01-04-
Data de envio: dc.date.issued2025-03-17-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://repositorio.unb.br/handle/10482/53586-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1187265-
Descrição: dc.descriptionDissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2025.-
Descrição: dc.descriptionNeste trabalho, estudamos o problema de estimação de parâmetros em modelos Weibull de três parâmetros, para os quais estimativas não finitas podem ser obtidas para a função de verossimilhança em algumas regiões do espaço paramétrico. Baseados na penalização do logaritmo da função verossimilhança modificada, propomos uma nova classe de estimadores para tal modelo de distribuições. Além de obter estimativas finitas para os parâmetros do modelo, tal procedimento possibilita uma redução no viés dos estimadores modificados. O novo método foi comparado a outros métodos encontrados na literatura através de estudos de simulações de Monte Carlo. Os resultados dos estudos das simulações mostraram que o método de penalização do vetor escore modificado apresentou melhor desempenho que o método do logaritmo da função de verossimilhança modificada. Foram apresentadas duas aplicações em dados reais, a primeira relativa a resistência de fibras de carbono, bastante estudadas na literatura, e a segunda referente a investimentos estrangeiros que geram emprego ou renda no país para concessão de autorização de residência ao imigrante, analisada nesse contexto pela primeira vez.-
Descrição: dc.descriptionCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).-
Descrição: dc.descriptionIn this work, we investigate the parameter estimation problem based on the three-parameter Weibull models, for which non-finite estimates may be obtained for the log-likelihood function in some regions of the parametric space. Based on a penalization of the modified log-likelihood function, we propose a new class of estimators for this distribution. In addition to providing finite estimates for the model parameters, this procedure reduces the bias of the modified estimator. The new method is compared to others in the literature through a Monte Carlo simulation study. The simulation results showed that the modified score vector penalty method outperforms the modified log-likelihood function method. We present two applications using real data. The first relates to the resistance of carbon fibers, which has been extensively studied in the literature, and the second refers to foreign investments that generate employment or income in the country to grant a residence permit to immigrants, analyzed in this context for the first time.-
Descrição: dc.descriptionInstituto de Ciências Exatas (IE)-
Descrição: dc.descriptionDepartamento de Estatística (IE EST)-
Descrição: dc.descriptionPrograma de Pós-Graduação em Estatística-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Direitos: dc.rightsA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.-
Palavras-chave: dc.subjectMáxima verossimilhança-
Palavras-chave: dc.subjectMonte Carlo, Método de-
Palavras-chave: dc.subjectDistribuição Weibull-
Título: dc.titleRedução de viés em estimativas de máxima verossimilhança modificadas para a distribuição Weibull de três parâmetros-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB

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