Análise da eficácia da teoria moderna do portfólio aplicada a estratégias de cruzamento de médias móveis em ações do Ibovespa

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorTondato, Rogério-
Autor(es): dc.contributorTondato, Rogério-
Autor(es): dc.contributorFerreira, José Ângelo-
Autor(es): dc.contributorQuintilhano, Silvana Rodrigues-
Autor(es): dc.creatorDias, Pedro Henrique Pereira-
Data de aceite: dc.date.accessioned2026-08-11T11:01:19Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2026-08-11T11:01:19Z-
Data de envio: dc.date.issued2025-09-18-
Data de envio: dc.date.issued2025-09-18-
Data de envio: dc.date.issued2025-06-26-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38325-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1186770-
Descrição: dc.descriptionThe Brazilian stock market has experienced historic growth in recent years, becoming increasingly competitive. In this context, adopting strategies aimed at maximizing risk-adjusted returns is essential for investors. Among these strategies, the use of moving averages stands out, widely employed as a technical indicator for buy and sell decisions. At the same time, Modern Portfolio Theory (MPT) plays a crucial role in asset allocation and optimization by seeking to increase the Sharpe Ratio through diversification and risk balancing. This quantitative and experimental study evaluated the performance of MPT when applied to the allocation of Brazilian assets selected based on a moving average crossover strategy. The results indicate that, when compared to the standalone use of moving averages, MPT improves portfolio returns by over 85% in the long term. It also reduces the average daily loss, demonstrating its effectiveness in mitigating unsystematic risk and maximizing returns in equity portfolios within the Brazilian market.-
Descrição: dc.descriptionO mercado brasileiro de ações apresentou um crescimento histórico nos últimos anos, tornando-se mais competitivo. Nesse cenário, a adoção de estratégias que visem à maximização dos retornos ajustados ao risco torna-se fundamental para investidores. Dentre essas estratégias, destaca-se o uso de médias móveis, amplamente empregado como indicador técnico para decisões de compra e venda. Paralelamente, a Teoria Moderna do Portfólio (TMP) desempenha um papel crucial na otimização e alocação de ativos, ao buscar o aumento do Índice Sharpe por meio da diversificação e balanceamento de riscos. Este estudo de natureza quantitativa e método experimental avaliou o desempenho da TMP quando aplicada à alocação de ativos brasileiros selecionados com base em uma estratégia de cruzamento de médias móveis. Os resultados apontam que quando comparada à aplicação isolada da estratégia de médias móveis, no longo prazo, a TMP proporciona uma melhora superior a 85% no retorno de uma carteira, atuando na redução da média de perdas diárias, denotando sua efetividade na mitigação do risco não sistemático e maximização dos retornos em carteiras de ações no mercado brasileiro.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Publicador: dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paraná-
Publicador: dc.publisherLondrina-
Publicador: dc.publisherBrasil-
Publicador: dc.publisherEngenharia de Produção-
Publicador: dc.publisherUTFPR-
Direitos: dc.rightsopenAccess-
Direitos: dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/-
Palavras-chave: dc.subjectBolsas de Valores - Brasil-
Palavras-chave: dc.subjectTítulos (Finanças)-
Palavras-chave: dc.subjectMédia móvel-
Palavras-chave: dc.subjectAlocação de ativos-
Palavras-chave: dc.subjectStock exchanges - Brazil-
Palavras-chave: dc.subjectSecurities-
Palavras-chave: dc.subjectMoving average-
Palavras-chave: dc.subjectAsset allocation-
Palavras-chave: dc.subjectCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO-
Título: dc.titleAnálise da eficácia da teoria moderna do portfólio aplicada a estratégias de cruzamento de médias móveis em ações do Ibovespa-
Título: dc.titleAnalysis of the effectiveness of modern portfolio theory applied to moving average crossover strategies in Ibovespa stocks-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT

Não existem arquivos associados a este item.