Modelagem e previsão de exportações do Brasil fazendo uso de séries temporais

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorTablada, Claudio Javier-
Autor(es): dc.creatorRamírez, Fernando Arturo Peña-
Autor(es): dc.creatorVieira, Giannini Italino Alves-
Autor(es): dc.creatorVasconcelos, Josimar M. de-
Autor(es): dc.creatorTablada, Claudio Javier-
Autor(es): dc.creatorRamírez, Fernando Arturo Peña-
Autor(es): dc.creatorVieira, Giannini Italino Alves-
Autor(es): dc.creatorVasconcelos, Josimar M. de-
Data de aceite: dc.date.accessioned2026-02-09T12:53:18Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2026-02-09T12:53:18Z-
Data de envio: dc.date.issued2016-03-30-
Data de envio: dc.date.issued2017-08-01-
Data de envio: dc.date.issued2017-08-01-
Data de envio: dc.date.issued2017-08-01-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://repositorio.ufla.br/handle/1/13949-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1170265-
Descrição: dc.descriptionPor meio de ferramentas disponíveis para séries temporais e com o auxílio do software estatístico R, pretende-se modelar e fazer previsões para h períodos à frente (h = 1, 3, 6) sob dados de exportações do Brasil desde janeiro de 1995 até novembro de 2012. Para tal utilizou-se distintas técnicas de modelagem que incluem algoritmos de alisamento exponencial e modelos estocásticos. Inicialmente considerou-se o algoritmo de Holt-Winters em suas diferentes versões e, adicionalmente, selecionaram-se modelos do tipo SARIMA (incluindo o modelo Airline) e SARIMAX. Finalmente, o poder de previsão dos diferentes modelos é avaliado através dos erros relativos de previsão como medida de avaliação.-
Descrição: dc.descriptionABSTRACT: Using available tools for time series and with the support of statistical software R, we intend to model and make predictions for h periods ahead (h = 1; 3; 6) under export data of Brazil from January 1995 to November 2012. For this end, dierent modeling techniques were used, as exponential smoothing algorithms and stochastic models. Initially, it was considered to be the Holt-Winters algorithm in its dierent versions and, additionally, models of type SARIMA and SARIMAX were selected. Finally, the power of forecast of the dierent models is analyzed using the relative errors of forecast as measure of evaluation.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Publicador: dc.publisherUniversidade Federal de Lavras-
Relação: dc.relationhttp://www.biometria.ufla.br/index.php/BBJ/article/view/89/28-
Direitos: dc.rightsAttribution 4.0 International-
Direitos: dc.rightsAttribution 4.0 International-
Direitos: dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/-
Direitos: dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/-
???dc.source???: dc.sourceREVISTA BRASILEIRA DE BIOMETRIA; Vol 34 No 1 (2016); 33-48-
???dc.source???: dc.source1983-0823-
Palavras-chave: dc.subjectSéries temporais-
Palavras-chave: dc.subjectModelagem-
Palavras-chave: dc.subjectAlgoritmos de alisamento exponencial-
Palavras-chave: dc.subjectModelos estocásticos-
Palavras-chave: dc.subjectTime series-
Palavras-chave: dc.subjectModeling-
Palavras-chave: dc.subjectExponential smoothing algorithms-
Palavras-chave: dc.subjectStochastic models-
Título: dc.titleModelagem e previsão de exportações do Brasil fazendo uso de séries temporais-
Título: dc.titleModeling and forecasting exports from Brazil making use of time series-
Tipo de arquivo: dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
Tipo de arquivo: dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Tipo de arquivo: dc.typePeer-reviewed Article-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA)

Não existem arquivos associados a este item.