Modelos de volatilidade com inovações Skew-T

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Autor(es): dc.creatorGuimarães, Paulo Henrique Sales-
Autor(es): dc.creatorVivanco, Mário Javier Ferrua-
Data de aceite: dc.date.accessioned2026-02-09T12:46:21Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2026-02-09T12:46:21Z-
Data de envio: dc.date.issued2019-09-02-
Data de envio: dc.date.issued2019-09-02-
Data de envio: dc.date.issued2016-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://repositorio.ufla.br/handle/1/36540-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://www.periodicos2.ufop.br/index.php/rest/article/view/695-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1167971-
Descrição: dc.descriptionUncertainty and time are the key elements that influence the behavior of economic agents, so the correct prediction of the volatility that is nothing more than a measure of dispersion of returns of an asset is fundamental to the same tracery its strategic hedging by example, as well as knowing the times of great uncertainty in the market. The financial market is essentially nonlinear which causes a multitude of business models emerging to study their behavior, such as volatility models, which emphasizes, in this work, the GARCH model with skew-t innovations, which aims to capture the asymmetry and leptocurtose of the distributions of returns series.-
Descrição: dc.descriptionIncerteza e tempo s˜ao os elementos centrais que influenciam o comportamento dos agentes econˆomicos, por isso a correta previs˜ao da volatilidade que nada mais ´e que uma medida de dispers˜ao dos retornos de um ativo ´e fundamental para os mesmos tra¸carem suas estrat´egicas de hedge, por exemplo, bem como conhecer os momentos de grande incerteza do mercado. O mercado financeiro ´e essencialmente n˜ao linear o que faz surgir uma infinidade de modelos para estudar o seu comportamento, tais como modelos de volatilidade, no qual se destaca, neste trabalho, o modelo GARCH com inova¸c˜oes skew-t, que visa capturar a assimetria e a leptocurtose das s´eries de distribui¸c˜oes dos retornos.-
Idioma: dc.languagept_BR-
Publicador: dc.publisherUniversidade Federal de Ouro Preto-
Direitos: dc.rightsrestrictAccess-
???dc.source???: dc.sourceRevista da Estatística da Universidade Federal de Ouro Preto-
Palavras-chave: dc.subjectSéries de retornos-
Palavras-chave: dc.subjectVolatilidade-
Palavras-chave: dc.subjectModelo GARCH-
Palavras-chave: dc.subjectDistribuição Skew-t-
Palavras-chave: dc.subjectReturns series-
Palavras-chave: dc.subjectVolatility-
Palavras-chave: dc.subjectGARCH model-
Palavras-chave: dc.subjectSkew-t distribution-
Título: dc.titleModelos de volatilidade com inovações Skew-T-
Tipo de arquivo: dc.typeArtigo-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA)

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