Volatilidade dos retornos de commodities agropecuárias brasileiras: um teste utilizando o modelo APARCH

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Autor(es): dc.creatorFreitas, Clailton Ataídes de-
Autor(es): dc.creatorSáfadi, Thelma-
Data de aceite: dc.date.accessioned2026-02-09T12:29:26Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2026-02-09T12:29:26Z-
Data de envio: dc.date.issued2020-09-30-
Data de envio: dc.date.issued2020-09-30-
Data de envio: dc.date.issued2015-06-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://repositorio.ufla.br/handle/1/43248-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1162336-
Descrição: dc.descriptionThis research analyzed (2005-2013) persistence, leverage and unconditional variance Agricultural-commodities4 return. Therefore, we resorted to APARCH model. Estimates pointed out that leverage was not confirmed in these series; conditional variance was asymmetric in ethanol, coffee, cotton, cattle and calf’s return; the most intense volatilities, although converging to its historical averages, happened to sugar, soybean, coffee, wheat, poultry and cattle; the largest unconditional volatilities were on ethanol, poultry, cotton, soybean and sugar returns.-
Descrição: dc.descriptionEste estudo analisou (2005-2013) a persistência, a alavancagem e a variância incondicional dos retornos de commodities agropecuárias3. Assim, recorreu-se ao modelo denominado APARCH. As estimativas apontaram que a alavancagem não foi confirmada nessas séries; a variância condicional foi assimétrica nos retornos do etanol, do café, do algodão, do boi gordo e do bezerro; as volatilidades mais intensas, embora com convergência às suas médias históricas, ocorreram nos retornos do açúcar, da soja, do café, do trigo, do frango e do boi gordo; as maiores volatilidades incondicionais foram dos retornos do etanol, do frango, do algodão, da soja e do açúcar.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Publicador: dc.publisherSociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural (SOBER)-
Direitos: dc.rightsacesso aberto-
Direitos: dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/-
Direitos: dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/-
???dc.source???: dc.sourceRevista de Economia e Sociologia Rural (RESR)-
Palavras-chave: dc.subjectEfeito alavancagem-
Palavras-chave: dc.subjectModelo ARCH-
Palavras-chave: dc.subjectSéries agropecuárias-
Palavras-chave: dc.subjectPotência assimétrica-
Palavras-chave: dc.subjectLeverage effect-
Palavras-chave: dc.subjectARCH model-
Palavras-chave: dc.subjectAgriculture series-
Palavras-chave: dc.subjectAsymmetric power-
Título: dc.titleVolatilidade dos retornos de commodities agropecuárias brasileiras: um teste utilizando o modelo APARCH-
Tipo de arquivo: dc.typeArtigo-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA)

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