Teoria de apreçamento de opções por arbitragem utilizando o modelo binomial

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorChaves, Lucas Monteiro-
Autor(es): dc.contributorFerreira, Daniel Furtado-
Autor(es): dc.contributorVivanco, Mário Javier Ferrua-
Autor(es): dc.creatorSouza, Devanil Jaques de-
Data de aceite: dc.date.accessioned2026-02-09T12:28:39Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2026-02-09T12:28:39Z-
Data de envio: dc.date.issued2017-12-18-
Data de envio: dc.date.issued2017-12-18-
Data de envio: dc.date.issued2017-12-18-
Data de envio: dc.date.issued2005-07-22-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://repositorio.ufla.br/handle/1/28289-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1162074-
Descrição: dc.descriptionEsta dissertação/tese está disponível online com base na Resolução CEPE nº 090, de 24 de março de 2015, disponível em http://www.biblioteca.ufla.br/wordpress/wp-content/uploads/res090-2015.pdf, que dispõe sobre a disponibilização da coleção retrospectiva de teses e dissertações online no Repositório Institucional da UFLA, sem autorização prévia dos autores. Parágrafo Único. Caberá ao autor ou orientador a solicitação de restrição quanto à divulgação de teses e dissertações com pedidos de patente ou qualquer embargo similar. Art. 5º A obra depositada no RIUFLA que tenha direitos autorais externos à Universidade Federal de Lavras poderá ser removida mediante solicitação por escrito, exclusivamente do autor, encaminhada à Comissão Técnica da Biblioteca Universitária./ Arquivo gerado por meio da digitalização de material impresso. Alguns caracteres podem ter sido reconhecidos erroneamente.-
Descrição: dc.descriptionIn this work, elementary mathematical tools, based on convex functions properties, are used to derive the arbitrage price for american options. Markets are considered completes and discretes in time and stock prices are supposedto behave according to binomial models. It is aiso shown the traditional way to obtain the same results, either using strictely financial argumente or by the use of sofisticate Martmgales tools. Aiming to establish the theorical basis necessary to this latter approach to me problem, the concepts ofTnathematical expectation as arandom variable, optimum stopping time and Martingales are reviewed. The routines used to obtain hedging wealth and arbitrage values were developed using R languag-
Descrição: dc.descriptionNeste trabalho utilizam-se técnicas matemáticas elementares, baseadas em propriedades de funções convexas, para derivar o preço arbitrai de opções americanas. Considera-se que os mercados são completos e discretos no tempo e que os preços das ações negociadas nesses mercados se comportam segundo o modelo binomial. São mostradas também as formas tradicionais de obtenção desses mesmos resultados, tanto utilizando argumentação estritamente financeira como pelo uso da sofisticada ferramenta dos Martmgales. A título de estabelecer os fundamentos teóricos necessários a essa última forma de tratamento do problema, são revistos os conceitos de esperança condicional como variável aleatória, tempo ótimo de parada e martingales. As rotinas para cálculo das carteiras de réplica e valores de arbitragem foram desenvolvidas usando a linguagem R.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Publicador: dc.publisherUniversidade Federal de Lavras-
Publicador: dc.publisherPrograma de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária-
Publicador: dc.publisherUFLA-
Publicador: dc.publisherbrasil-
Publicador: dc.publisherDepartamento de Ciências Exatas-
Direitos: dc.rightsacesso aberto-
Palavras-chave: dc.subjectEstatística-
Palavras-chave: dc.subjectFinanças - Modelos matemáticos-
Palavras-chave: dc.subjectEstatística - Arbitragem-
Palavras-chave: dc.subjectEstatística-
Título: dc.titleTeoria de apreçamento de opções por arbitragem utilizando o modelo binomial-
Título: dc.titleArbitrage options pricing theory using the binomial model-
Tipo de arquivo: dc.typedissertação-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA)

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