Análise da volatilidade dos preços no mercado spot de cafés do Brasil

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Autor(es): dc.creatorLamounier, Wagner Moura-
Data de aceite: dc.date.accessioned2026-02-09T12:28:12Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2026-02-09T12:28:12Z-
Data de envio: dc.date.issued2011-04-18-
Data de envio: dc.date.issued2015-05-04-
Data de envio: dc.date.issued2015-05-04-
Data de envio: dc.date.issued2015-05-04-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://revista.dae.ufla.br/index.php/ora/article/view/166-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://repositorio.ufla.br/handle/1/9009-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1161918-
Descrição: dc.descriptionIt was intended in this research to detect and to analyze the existence of conditional volatility in the time series of the prices of the spot market of the Brazilian coffee in the New York Board of Trade (NYBOT) in the period between January of 1946 and December of 2000. The results of the models of GARCH type, applied for the prices of the coffee, indicated that the conditional variance of the residues of the models possess unit roots and the same one will not present a behavior of reversion to its historical average with passing of the time, after a shock. This happens because, the coefficients of volatility persistence had been all bigger or next to one.-
Descrição: dc.descriptionPretendeu-se, neste trabalho, detectar e analisar a existência de volatilidade condicional na série temporal dos preços do mercado spot do café brasileiro na Bolsa de Nova Iorque (NYBOT), no período compreendido entre janeiro de 1946 e dezembro de 2000. Os resultados dos modelos da família GARCH, estimados para os preços do café, indicaram que a variância condicional dos resíduos dos modelos para os preços do café possui raiz unitária e a mesma não apresentará um comportamento de reversão a sua média histórica com o passar do tempo, após um choque. Isso porque os coeficientes de persistência da volatilidade foram todos os valores maiores ou próximos de um.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Publicador: dc.publisherOrganizações Rurais & Agroindustriais-
Relação: dc.relationhttp://revista.dae.ufla.br/index.php/ora/article/view/166/162-
???dc.source???: dc.sourceOrganizações Rurais & Agroindustriais; v. 8, n. 2 (2006)-
???dc.source???: dc.source2238-6890-
???dc.source???: dc.source1517-3879-
Palavras-chave: dc.subjectVolatilidade-
Palavras-chave: dc.subjectVolatility-
Palavras-chave: dc.subjectModelo GARCH-
Palavras-chave: dc.subjectPreços do café-
Palavras-chave: dc.subjectGARCH model-
Palavras-chave: dc.subjectCoffee prices-
Título: dc.titleAnálise da volatilidade dos preços no mercado spot de cafés do Brasil-
Título: dc.titleAnalysis of the price volatility of the Brazilian coffees at the spot market-
Tipo de arquivo: dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
Tipo de arquivo: dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA)

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