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| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Ferreira, Daniel Furtado | - |
| Autor(es): dc.contributor | Sáfadi, Thelma | - |
| Autor(es): dc.contributor | Bueno Filho, Júlio Sílvio de Sousa | - |
| Autor(es): dc.contributor | Lima, Renato Ribeiro de | - |
| Autor(es): dc.contributor | Freire, Evelise Corbalán Góis | - |
| Autor(es): dc.contributor | Barroso, Lúcia Pereira | - |
| Autor(es): dc.creator | Andrade, Larissa Ribeiro de | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T12:22:09Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T12:22:09Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2016-05-23 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2016-05-23 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2016-05-23 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2016-02-29 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/11179 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1159887 | - |
| Descrição: dc.description | The multivariate t models are symmetric and with heavier tail than the normal distribution, important feature in financial data. In this theses is presented the Bayesian estimation of a dynamic factor model, where the factors follow a multivariate autoregressive model, using multivariate t distribution. Since the multivariate t distribution is complex, it was represented in this work as a mix between a multivariate normal distribution and a square root of a chi-square distribution. This method allowed to define the posteriors. The inference on the parameters was made taking a sample of the posterior distribution, through the Gibbs Sampler. The convergence was verified through graphical analysis and the convergence tests Geweke (1992) and Raftery & Lewis (1992a). The method was applied in simulated data and in the indexes of the major stock exchanges in the world. | - |
| Descrição: dc.description | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
| Descrição: dc.description | Os modelos t multivariados são simétricos e com caudas mais pesadas que a distribuição normal, característica importante na análise de séries financeiras. A proposta deste trabalho é fazer a análise Bayesiana do modelo fatorial dinâmico, na classe de modelos t multivariados, em que a parte latente segue um modelo autorregressivo vetorial. Devido à complexidade da distribuição t multivariada, essa variável foi representada, neste trabalho, como uma mistura da distribuição normal multivariada com uma raiz de qui-quadrado. Este artifício permitiu o cálculo das distribuições a posteriori de interesse. A inferência sobre os parâmetros foi feita obtendo-se uma amostra da distribuição conjunta a posteriori, por meio do Amostrador de Gibbs. A determinação da convergência do processo foi feita por técnicas gráficas e pelos critérios de Geweke (1992) e de Raftery & Lewis (1992a). O método foi ilustrado utilizando dados simulados e reais, em que os dados reais são os índices das principais bolsas de valores do mundo. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Publicador: dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | - |
| Publicador: dc.publisher | Programa de Pós-graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária | - |
| Publicador: dc.publisher | UFLA | - |
| Publicador: dc.publisher | brasil | - |
| Publicador: dc.publisher | Departamento de Ciências Exatas | - |
| Direitos: dc.rights | acesso aberto | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Análise fatorial | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Amostrador de Gibbs | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Distribuição t multivariada | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Factor analysis | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Gibbs sampling | - |
| Palavras-chave: dc.subject | multivariate t-distribution | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Estatística | - |
| Título: dc.title | Análise bayesiana do modelo fatorial dinâmico para um vetor de séries temporais utilizando a distribuição t multivariada | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | tese | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
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