
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Sáfadi, Thelma | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T12:17:50Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T12:17:50Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2019-09-09 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2019-09-09 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2017 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/36754 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/5234 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1158461 | - |
| Descrição: dc.description | We show that the non-decimated wavelet transform and the elastic net can be used to improve clustering of volatilities. The non-decimated wavelet transform of a time series breaks up the series into a number of details levels and a single smooth level. The elastic net simultaneous does automatic variable selection and continuous shrinkage, and it can select groups of correlated variables. The methodology is applied to the daily stock market indexes. The non-decimated wavelet transform details coecients are modeled with the ARMA-GARCH process level wise. The cluster analysis obtained by the elastic net shows that our methodology agree with the results observed on the literature. | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Publicador: dc.publisher | Centre for Environment & Socio-Economic Research Publications | - |
| Direitos: dc.rights | restrictAccess | - |
| ???dc.source???: dc.source | International Journal of Statistics & Economics (IJSE) | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Cluster analysis | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Non-decimate wavelet transform | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Multiscale analysis | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Volatility | - |
| Título: dc.title | Wavelet-domain elastic net for clustering of volatilities | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | Artigo | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: