Estudo de testes para tendência em séries temporais

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorSáfadi, Thelma-
Autor(es): dc.contributorÁvila, Ednilson Sebastião de-
Autor(es): dc.contributorGuimarães, Paulo Henrique Sales-
Autor(es): dc.contributorRocha, Rejane Corrêa da-
Autor(es): dc.creatorPaiva, Denise de Assis-
Data de aceite: dc.date.accessioned2026-02-09T12:08:48Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2026-02-09T12:08:48Z-
Data de envio: dc.date.issued2020-06-05-
Data de envio: dc.date.issued2020-06-05-
Data de envio: dc.date.issued2020-06-02-
Data de envio: dc.date.issued2020-02-06-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://repositorio.ufla.br/handle/1/41358-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1155318-
Descrição: dc.descriptionThe time series methodology is an important tool when using data over time. The time series can be composed of the components trend (Tt), seasonality (St) and the random error (at). In this sense, this work aims to study the tests used to analyze the trend component, which were: Pettitt, Run, Mann-Kendall, Cox-Stuart and the unit root tests (Dickey-Fuller, Dickey-Fuller Augmented and Zivot and Andrews), given that there is a discrepancy between the test results found in the literature. The four series analyzed were the maximum temperature in the city of Lavras, the unemployment rate in the Metropolitan Region of São Paulo (RMSP), the Broad Consumer Price Index (IPCA) and the nominal Gross Domestic Product (GDP) of Brazil. It was found that the unit root tests showed similar results in relation to the presence of the stochas- tic trend for all series. Furthermore, the turning point of the Pettitt test diverged from all the structural breaks found through the Zivot and Andrews test, except for the GDP series. There- fore, it was found that the trend tests diverged, obtaining similar results only in relation to the unemployment series.-
Descrição: dc.descriptionCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)-
Descrição: dc.descriptionA metodologia de séries temporais é uma importante ferramenta quando se utiliza dados ao longo do tempo. A série temporal pode ser composta pelas componentes tendência (Tt), sazona- lidade (St) e o erro aleatório (at). Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo estudar os testes utilizados para analisar a componente tendência, os quais foram: Pettitt, Run, Mann- Kendall, Cox-Stuart e os testes de raiz unitária (Dickey-Fuller, Dickey-Fuller Aumentado e Zivot e Andrews), dado que existe discrepância entre os resultados dos testes encontrados na literatura. As quatro séries analisadas foram a temperatura máxima na cidade de Lavras, taxa de desemprego na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e o Produto Interno Bruto (PIB) nominal do Brasil. Verificou-se que os testes de raiz unitária apresentaram resultados análogos em relação à presença da tendência estocástica para todas as séries. Além disso, o ponto de mudança do teste de Pettitt divergiu de todas as quebras estruturais encontradas através do teste de Zivot e Andrews, exceto em relação à série do PIB. Portanto, constatou-se que os testes de tendência divergiram entre si, obtendo resultados similares somente em relação à série de desemprego.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Publicador: dc.publisherUniversidade Federal de Lavras-
Publicador: dc.publisherPrograma de Pós-graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária-
Publicador: dc.publisherUFLA-
Publicador: dc.publisherbrasil-
Publicador: dc.publisherDepartamento de Estatística-
Direitos: dc.rightsrestrictAccess-
Palavras-chave: dc.subjectTemperatura-
Palavras-chave: dc.subjectDesemprego-
Palavras-chave: dc.subjectInflação-
Palavras-chave: dc.subjectProduto interno bruto-
Palavras-chave: dc.subjectTendência estocástica-
Palavras-chave: dc.subjectTemperature-
Palavras-chave: dc.subjectUnemployment-
Palavras-chave: dc.subjectInflation-
Palavras-chave: dc.subjectGross domestic product-
Palavras-chave: dc.subjectStochastic tendency-
Palavras-chave: dc.subjectEstatística-
Título: dc.titleEstudo de testes para tendência em séries temporais-
Título: dc.titleTest study for trends in time series-
Tipo de arquivo: dc.typedissertação-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA)

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