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| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Sáfadi, Thelma | - |
| Autor(es): dc.contributor | Morettin, Pedro Alberto | - |
| Autor(es): dc.contributor | Castro Júnior, Luiz Gonzaga de | - |
| Autor(es): dc.creator | Silva, Washington Santos da | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T12:06:42Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T12:06:42Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2017-08-22 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2017-08-22 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2017-08-22 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2003-02-04 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/15253 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1154542 | - |
| Descrição: dc.description | Esta dissertação/tese está disponível online com base na Resolução CEPE nº 090, de 24 de março de 2015, disponível em http://www.biblioteca.ufla.br/wordpress/wp-content/uploads/res090-2015.pdf, que dispõe sobre a disponibilização da coleção retrospectiva de teses e dissertações online no Repositório Institucional da UFLA, sem autorização prévia dos autores. Parágrafo Único. Caberá ao autor ou orientador a solicitação de restrição quanto à divulgação de teses e dissertações com pedidos de patente ou qualquer embargo similar. Art. 5º A obra depositada no RIUFLA que tenha direitos autorais externos à Universidade Federal de Lavras poderá ser removida mediante solicitação por escrito, exclusivamente do autor, encaminhada à Comissão Técnica da Biblioteca Universitária./ Arquivo gerado por meio da digitalização de material impresso. Alguns caracteres podem ter sido reconhecidos erroneamente. | - |
| Descrição: dc.description | We examine lhe volatility process of three financial indexes Ibovespa, Dow Jones and Standard & Poors (500), using the FIGARCH (Fractionally Integrated GARCH) model and traditional ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) models. Four distributions was taken in to account for the returns; Nor mal, Student-t, skewed Student-t and the Generalized error dislribution(GED). The selected models were compared regarding out-of-sample forecasting accuracy and goodness-of-fit statistics. The empirical results show that ali series show signs of the levcrage cffcct for the variance and the best dcnsitics ovcrall were Student-t and the skewed Student-t. Regarding the several criterions used, the FIGARCH model with skewed Student-t outperform traditional ARCH models for the Ibo vespa, and with a Student-t, for the Standard & Poors (500) indexes. In the case of Dow Jones, the traditional GARCH model with l-Student for the returns was the best model. | - |
| Descrição: dc.description | Examinou-se o processo de volatilidade de três índices financeiros, Ibovespa, Dow Jones e Standard & Poors (500), utilizando o modelo FIGARCH (Fractionally Integrate GARCH) e modelos ARCH (Autoregressive Condiíional Heteroskedasticity) tradicionais. Utilizaram-se quatro distribuições para os retornos: Nor mal, t-student, t assimétrica e distribuição cxponencial generealizada. Os modelos selecionados foram comparados quanto à qualidade do ajuste e acurácia preditiva fora da amostra. Os resultados empíricos mostraram que todas as séries evidenci aram a presença do efeito alavancagem na variância c as densidades com melhor desempenho foram a t-Student e a t-Student assimétrica. Os critérios de seleção de modelos evidenciaram que o modelo FIGARCH com distribuição t-Student as simétrica superou os modelos GARCH tradicionais quanto à qualidade do ajuste e acurácia preditiva no caso dos índices Ibovespa e, com a t-Student, Standard & Poors (500). Para o Dow Jones, um modelo GARCH com distribuição t-Student obteve o melhor desempenho. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Publicador: dc.publisher | Universidade Federal de Lavras | - |
| Publicador: dc.publisher | Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária | - |
| Publicador: dc.publisher | UFLA | - |
| Publicador: dc.publisher | brasil | - |
| Publicador: dc.publisher | Departamento de Ciências Exatas | - |
| Direitos: dc.rights | acesso aberto | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Modelo ARCM | - |
| Palavras-chave: dc.subject | FIGARCH | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Volatilidade | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Ibovespa | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Dow Jones | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Standart & Poors | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Estatística | - |
| Título: dc.title | Modelagem da volatilidade dos índices financeiros IBOVESPA, Dow Jones e Standard & Poors utilizando modelos da classe ARCH | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | dissertação | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
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