Modelagem da volatilidade dos índices financeiros IBOVESPA, Dow Jones e Standard & Poors utilizando modelos da classe ARCH

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorSáfadi, Thelma-
Autor(es): dc.contributorMorettin, Pedro Alberto-
Autor(es): dc.contributorCastro Júnior, Luiz Gonzaga de-
Autor(es): dc.creatorSilva, Washington Santos da-
Data de aceite: dc.date.accessioned2026-02-09T12:06:42Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2026-02-09T12:06:42Z-
Data de envio: dc.date.issued2017-08-22-
Data de envio: dc.date.issued2017-08-22-
Data de envio: dc.date.issued2017-08-22-
Data de envio: dc.date.issued2003-02-04-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://repositorio.ufla.br/handle/1/15253-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1154542-
Descrição: dc.descriptionEsta dissertação/tese está disponível online com base na Resolução CEPE nº 090, de 24 de março de 2015, disponível em http://www.biblioteca.ufla.br/wordpress/wp-content/uploads/res090-2015.pdf, que dispõe sobre a disponibilização da coleção retrospectiva de teses e dissertações online no Repositório Institucional da UFLA, sem autorização prévia dos autores. Parágrafo Único. Caberá ao autor ou orientador a solicitação de restrição quanto à divulgação de teses e dissertações com pedidos de patente ou qualquer embargo similar. Art. 5º A obra depositada no RIUFLA que tenha direitos autorais externos à Universidade Federal de Lavras poderá ser removida mediante solicitação por escrito, exclusivamente do autor, encaminhada à Comissão Técnica da Biblioteca Universitária./ Arquivo gerado por meio da digitalização de material impresso. Alguns caracteres podem ter sido reconhecidos erroneamente.-
Descrição: dc.descriptionWe examine lhe volatility process of three financial indexes Ibovespa, Dow Jones and Standard & Poors (500), using the FIGARCH (Fractionally Integrated GARCH) model and traditional ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) models. Four distributions was taken in to account for the returns; Nor mal, Student-t, skewed Student-t and the Generalized error dislribution(GED). The selected models were compared regarding out-of-sample forecasting accuracy and goodness-of-fit statistics. The empirical results show that ali series show signs of the levcrage cffcct for the variance and the best dcnsitics ovcrall were Student-t and the skewed Student-t. Regarding the several criterions used, the FIGARCH model with skewed Student-t outperform traditional ARCH models for the Ibo vespa, and with a Student-t, for the Standard & Poors (500) indexes. In the case of Dow Jones, the traditional GARCH model with l-Student for the returns was the best model.-
Descrição: dc.descriptionExaminou-se o processo de volatilidade de três índices financeiros, Ibovespa, Dow Jones e Standard & Poors (500), utilizando o modelo FIGARCH (Fractionally Integrate GARCH) e modelos ARCH (Autoregressive Condiíional Heteroskedasticity) tradicionais. Utilizaram-se quatro distribuições para os retornos: Nor mal, t-student, t assimétrica e distribuição cxponencial generealizada. Os modelos selecionados foram comparados quanto à qualidade do ajuste e acurácia preditiva fora da amostra. Os resultados empíricos mostraram que todas as séries evidenci aram a presença do efeito alavancagem na variância c as densidades com melhor desempenho foram a t-Student e a t-Student assimétrica. Os critérios de seleção de modelos evidenciaram que o modelo FIGARCH com distribuição t-Student as simétrica superou os modelos GARCH tradicionais quanto à qualidade do ajuste e acurácia preditiva no caso dos índices Ibovespa e, com a t-Student, Standard & Poors (500). Para o Dow Jones, um modelo GARCH com distribuição t-Student obteve o melhor desempenho.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Publicador: dc.publisherUniversidade Federal de Lavras-
Publicador: dc.publisherPrograma de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária-
Publicador: dc.publisherUFLA-
Publicador: dc.publisherbrasil-
Publicador: dc.publisherDepartamento de Ciências Exatas-
Direitos: dc.rightsacesso aberto-
Palavras-chave: dc.subjectModelo ARCM-
Palavras-chave: dc.subjectFIGARCH-
Palavras-chave: dc.subjectVolatilidade-
Palavras-chave: dc.subjectIbovespa-
Palavras-chave: dc.subjectDow Jones-
Palavras-chave: dc.subjectStandart & Poors-
Palavras-chave: dc.subjectEstatística-
Título: dc.titleModelagem da volatilidade dos índices financeiros IBOVESPA, Dow Jones e Standard & Poors utilizando modelos da classe ARCH-
Tipo de arquivo: dc.typedissertação-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA)

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