Bayesian analysis of FIAPARCH model: an application to Sao Paulo Stock Market

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorSafadi, Thelma-
Autor(es): dc.creatorPereira, Isabel-
Data de aceite: dc.date.accessioned2026-02-09T11:47:11Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2026-02-09T11:47:11Z-
Data de envio: dc.date.issued2020-09-20-
Data de envio: dc.date.issued2020-09-20-
Data de envio: dc.date.issued2010-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://repositorio.ufla.br/handle/1/43139-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://www.ceser.in/ceserp/index.php/bse/article/view/2068-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1147430-
Descrição: dc.descriptionIn this paper, we develop a Bayesian analysis of a FIAPARCH(p,d,q) model for parameter estimation and conditional variance prediction. In order to study the inference problem we use the Metropolis-Hastings algorithm.This methodology is illustrated in a simulation study and it is applied to a set of observations concerning the returns of IBOVESPA values.-
Idioma: dc.languageen-
Publicador: dc.publisherCentre for Environment & Socio-Economic Research Publications-
Direitos: dc.rightsrestrictAccess-
???dc.source???: dc.sourceInternational Journal of Statistics and Economics-
Palavras-chave: dc.subjectAsymmetry-
Palavras-chave: dc.subjectLong memory-
Palavras-chave: dc.subjectVolatility-
Título: dc.titleBayesian analysis of FIAPARCH model: an application to Sao Paulo Stock Market-
Tipo de arquivo: dc.typeArtigo-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA)

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