Choque de preço no mercado de carvão vegetal: 1997/2005

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorNoce, Rommel-
Autor(es): dc.creatorCanto, Juliana Lorensi do-
Autor(es): dc.creatorOliveira, Juliana Mendes de-
Autor(es): dc.creatorCarvalho, Rosa Maria Miranda Armond-
Autor(es): dc.creatorBraga, Marcelo José-
Autor(es): dc.creatorSilva, Márcio Lopes da-
Autor(es): dc.creatorMendes, Lourival Marin-
Data de aceite: dc.date.accessioned2026-02-09T11:37:03Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2026-02-09T11:37:03Z-
Data de envio: dc.date.issued2015-09-13-
Data de envio: dc.date.issued2017-08-01-
Data de envio: dc.date.issued2017-08-01-
Data de envio: dc.date.issued2017-08-01-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/331-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://repositorio.ufla.br/handle/1/14642-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1143619-
Descrição: dc.descriptionThis study analyzed the relationship between the price of cast-iron and the price of charcoal through the estimate of the price shock of short run that the proxy variation of the price of the ton of cast-iron caused on the price of the mdc of charcoal from January, 1997 to December, 2005. A dephased model was used corrected through mobile average (MA(4)) model, allowing to conclude that the price shock was distributed in three periods. It was also concluded that the largest percentage of price variation of charcoal happened in the next month of the variation of the price of cast-iron and that the dephased model added with correction mechanisms by mobile average was efficient to estimate the price relationship of charcoal-cast-iron.-
Descrição: dc.descriptionObjetivou-se com este estudo analisar a relação entre o preço do ferro gusa e o preço do carvão vegetal através da estimação do choque de preço em curto prazo que a variação da proxy do preço da tonelada de ferro gusa causou sobre o preço do mdc de carvão vegetal no período de janeiro de 1997 a dezembro de 2005. Utilizou-se modelo defasado com correção através de esquema de media móvel (MA(4)), que permitiu observar que o choque de preço se distribuiu em três períodos. Concluiu-se que o maior percentual de variação dos preços de carvão vegetal ocorreu no mês seguinte à variação do preço de ferro gusa e que o modelo defasado acrescido de mecanismos de correção por média móvel mostrou-se eficiente para estimar a relação de preço entre carvão vegetal e ferro gusa.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Publicador: dc.publisherCERNE-
Relação: dc.relationhttp://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE/article/view/331/276-
Direitos: dc.rightsAttribution 4.0 International-
Direitos: dc.rightsAttribution 4.0 International-
Direitos: dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/-
Direitos: dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/-
???dc.source???: dc.sourceCERNE; Vol 14 No 1 (2008); 017-022-
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???dc.source???: dc.source2317-6342-
???dc.source???: dc.source0104-7760-
Palavras-chave: dc.subjectForest economy-
Palavras-chave: dc.subjectCharcoal-
Palavras-chave: dc.subjectDistributed discrepancy-
Palavras-chave: dc.subjectEconomia florestal-
Palavras-chave: dc.subjectDefasagem distribuída-
Palavras-chave: dc.subjectCarvão vegetal-
Título: dc.titleChoque de preço no mercado de carvão vegetal: 1997/2005-
Título: dc.titlePrice shock of the market of charcoal: 1997/2005-
Tipo de arquivo: dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
Tipo de arquivo: dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA)

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