Abordagem Bayesiana para estimadores de encolhimento

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorChaves, Lucas Monteiro-
Autor(es): dc.contributorSouza, Devanil Jaques de-
Autor(es): dc.contributorCosta, Maria do Carmo Pacheco de Toledo-
Autor(es): dc.contributorSáfadi, Thelma-
Autor(es): dc.creatorRizzo, Filipe das Neves-
Data de aceite: dc.date.accessioned2026-02-09T11:35:00Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2026-02-09T11:35:00Z-
Data de envio: dc.date.issued2014-11-14-
Data de envio: dc.date.issued2014-11-14-
Data de envio: dc.date.issued2014-
Data de envio: dc.date.issued2014-07-17-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://repositorio.ufla.br/handle/1/4656-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1142870-
Descrição: dc.descriptionDissertação apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Estatística e Experimentação Agropecuária, para a obtenção do título de Mestre.-
Descrição: dc.descriptionThe statistician-mathematician Charles Stein, in 1955, in a publication “Inadmissibility of the usual estimator for the mean of a multivariate normal distribution" (GRUBER, 1998) surprised the world of statistics with its proof that the maximum likelihood estimator is inadmissible, except in the one-dimensional and two-dimensional cases. Stein showed that, in case a biased estimator is admitted, there are estimators with mean square error inferior to the mean square error of the maximum likelihood estimator. These estimators comprise a class denominated shrinkage estimators. These estimators have, in general, mean square error lower than the usual estimators, as will be presented over the course of this work.-
Descrição: dc.descriptionConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)-
Descrição: dc.descriptionEstatística e Experimentação Agropecuária-
Descrição: dc.descriptionO estatístico-matemático Charles Stein, em 1955, em uma publicação denominada “Inadmissibility of the usual estimator for the mean of a multivariate normal distribution” (GRUBER, 1998) surpreendeu o mundo da estatística com sua prova de que o estimador de máxima verossimilhança é inadmissível, salvo nos casos unidimensional e bidimensional. Stein mostrou que, caso se admita um estimador viesado, há estimadores com erro quadrático médio inferior ao erro quadrático médio do estimador de máxima verossimilhança. Esses estimadores compõem a classe dos chamados estimadores de encolhimento (shrinkage). Esses estimadores têm, em geral, erro quadrático médio menor que os estimadores usuais, como mostraremos no decorrer deste trabalho.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Publicador: dc.publisherUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS-
Publicador: dc.publisherDEX - Programa de Pós-graduação-
Publicador: dc.publisherUFLA-
Publicador: dc.publisherBRASIL-
Direitos: dc.rightsacesso aberto-
Palavras-chave: dc.subjectErro quadrático médio-
Palavras-chave: dc.subjectEstimador-
Palavras-chave: dc.subjectEncolhimento-
Palavras-chave: dc.subjectMean square error-
Palavras-chave: dc.subjectEstimator-
Palavras-chave: dc.subjectShrinkage-
Palavras-chave: dc.subjectCNPQ_NÃO_INFORMADO-
Título: dc.titleAbordagem Bayesiana para estimadores de encolhimento-
Título: dc.titleBayesian approach to shrinkage estimators-
Tipo de arquivo: dc.typedissertação-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA)

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