Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorSáfadi, Thelma-
Autor(es): dc.contributorBueno Filho, Júlio Sílvio de Sousa-
Autor(es): dc.contributorVivanco, Mário Javier Ferrua-
Autor(es): dc.contributorLamounier, Wagner Moura-
Autor(es): dc.contributorCastro Júnior, Luiz Gonzaga de-
Autor(es): dc.contributorLima, Renato Ribeiro de-
Autor(es): dc.creatorSilva, Washington Santos da-
Data de aceite: dc.date.accessioned2026-02-09T11:19:40Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2026-02-09T11:19:40Z-
Data de envio: dc.date.issued2014-01-08-
Data de envio: dc.date.issued2014-01-08-
Data de envio: dc.date.issued2013-
Data de envio: dc.date.issued2014-01-08-
Data de envio: dc.date.issued2006-04-24-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://repositorio.ufla.br/handle/1/1562-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1138533-
Descrição: dc.descriptionTese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Teoria Matemática e Métodos Estatísticos, para a obtenção do título de Doutor.-
Descrição: dc.descriptionThis work proposed a bayesian analysis of the asymmetric power ARCH model. The analysis involve parameter estimation, conditional variance prediction and model selection. The procedures of the bayesian approach are implemented using the Metropolis-Hastings algorithm. The methodology is applied to simulated an real series.-
Descrição: dc.descriptionCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)-
Descrição: dc.descriptionTeoria Matemática e Métodos Estatísticos-
Descrição: dc.descriptionEste trabalho desenvolve uma análise bayesiana do modelo ARCH com potência assimétrica. A análise envolve a estimação de parâmetros, a predição da variância condicional e a seleção de modelos. Os procedimentos de inferência bayesiana são implementados usando-se o algoritmo de Metropolis-Hastings. Aplica-se a metodologia proposta a dados simulados e reais.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Publicador: dc.publisherUNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS-
Publicador: dc.publisherDEX - Programa de Pós-graduação-
Publicador: dc.publisherUFLA-
Publicador: dc.publisherBRASIL-
Direitos: dc.rightsacesso aberto-
Palavras-chave: dc.subjectAPARCH-
Palavras-chave: dc.subjectInferência Bayesiana-
Palavras-chave: dc.subjectMetrópolis-Hastings-
Palavras-chave: dc.subjectIbovespa-
Palavras-chave: dc.subjectBayesian inference-
Palavras-chave: dc.subjectMetropolis-Hastings-
Palavras-chave: dc.subjectCNPQ_NÃO_INFORMADO-
Título: dc.titleInferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica-
Título: dc.titleBayesian Inference for the Asymmetric Power ARCH Class of Models-
Tipo de arquivo: dc.typetese-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA)

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