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| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Silva, Sabrina Soares da | - |
| Autor(es): dc.creator | Salazar, German Torres | - |
| Autor(es): dc.creator | Calegario, Cristina Lelis Leal | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2026-02-09T11:17:04Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2026-02-09T11:17:04Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2012-12-19 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2012-12-19 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2008 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://repositorio.ufla.br/handle/1/191 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1137566 | - |
| Descrição: dc.description | Os modelos de precificação de ativos com risco auxiliam na avaliação de investimentos e na compreensão da relação entre retorno e risco. O Capital Asset Pricing Model (CAPM) e o Downside Capital Asset Pricing Modelo (D-CAPM), em suas versões estática e condicional, foram testados para avaliar qual é o mais adequado ao mercado de capitais brasileiro. Utilizou-se uma amostra de 100 títulos, selecionados intencionalmente entre os mais negociados na Bovespa, entre janeiro de 1995 e dezembro de 2005. Os títulos foram agrupados, segundo sua liquidez, em 14 carteiras, com 7 ou 8 títulos cada uma. Os resultados indicam que a seleção de investimentos pode ser feita utiliando-se os quatro modelos testados, pois todos podem explicar a relação entre retorno e risco. Deles, o DCAPM condicional foi o que melhor explicou as variações nos retornos das carteiras menos líquidas, enquanto o D-CAPM estático explicou melhor as variações das carteiras mais líquidas. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Modelos de precificação | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Avaliação de investimentos | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Capital Asset Pricing Model | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Downside capital asset pricing model | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Conditional capital asset pricing | - |
| Título: dc.title | Comparação entre diferentes modelos de precificação de ativos com risco CAPM e variantes | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | Article | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal de Lavras (RIUFLA) | |
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