Previsão de séries temporais : extensão sazonal e bagging para o Modelo Theta Otimizado

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Autor(es): dc.contributorFiorucci, José Augusto-
Autor(es): dc.creatorFaluhelyi, Igor de Oliveira Barros-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T12:46:58Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T12:46:58Z-
Data de envio: dc.date.issued2025-08-05-
Data de envio: dc.date.issued2025-08-05-
Data de envio: dc.date.issued2025-08-05-
Data de envio: dc.date.issued2025-07-21-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://repositorio.unb.br/handle/10482/52371-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1122732-
Descrição: dc.descriptionDissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2025.-
Descrição: dc.descriptionEste trabalho teve como objetivo principal propor uma extensão sazonal para o Modelo Theta Otimizado (OTM), com o intuito de modelar adequadamente séries temporais com sazonalidade, especialmente aquelas com sazonalidade dinâmica, além de avaliar o uso da técnica de Bagging aplicada para Modelo Theta Otimizado. Primeiramente, apresentamos uma revisão bibliográfica sobre Modelos de Espaço de Estado com inovações, métodos de alisamento exponencial e o Método Theta, destacando os modelos para sua otimização. Em seguida, desenvolvemos formalmente as versões aditiva e multiplicativa do Modelo Theta Otimizado Sazonal (SOTM), bem como suas versões dinâmicas. Avaliamos empiricamente esses modelos utilizando o conjunto de dados da competição M3, comparando-os com modelos clássicos da literatura, e testamos também o uso do Bagging aplicado para o Modelo Theta Otimizado. Os resultados empíricos mostraram que as versões sazonais dinâmicas e multiplicativas do SOTM apresentaram desempenho superior, especialmente em séries com presença de sazonalidade. Além disso, a aplicação de Bagging para o Modelo Theta Otimizado proporcionou ganhos adicionais em acurácia preditiva.-
Descrição: dc.descriptionCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).-
Descrição: dc.descriptionThis work aimed primarily to propose a seasonal extension for the Optimized Theta Model (OTM), with the purpose of adequately modeling seasonal time series, especially those exhibiting dynamic seasonality, and also to evaluate the use of Bagging applied to the Optimized Theta Model. Initially, we presented a literature review on innovation state-space models, exponential smoothing methods, and the Theta Method, highlighting the models for their optimization. Subsequently, we formally developed the additive and multiplicative versions of the Seasonal Optimized Theta Model (SOTM), as well as their dynamic versions. We empirically evaluated these models using the dataset from the M3 competition, comparing them to classical forecasting models from the literature, and also tested the use of Bagging applied to the Optimized Theta Model. Empirical results showed that the dynamic and multiplicative seasonal versions of the SOTM exhibited superior predictive performance, particularly for series with clear seasonal patterns. Furthermore, applying Bagging to the Optimized Theta Model provided additional improvements in predictive accuracy.-
Descrição: dc.descriptionInstituto de Ciências Exatas (IE)-
Descrição: dc.descriptionDepartamento de Estatística (IE EST)-
Descrição: dc.descriptionPrograma de Pós-Graduação em Estatística-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsAcesso Aberto-
Direitos: dc.rightsA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.unb.br, www.ibict.br, www.ndltd.org sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra supracitada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.-
Palavras-chave: dc.subjectPredição de séries temporais-
Palavras-chave: dc.subjectEspaço de estados-
Palavras-chave: dc.subjectSazonalidade-
Palavras-chave: dc.subjectEstatística-
Título: dc.titlePrevisão de séries temporais : extensão sazonal e bagging para o Modelo Theta Otimizado-
Título: dc.titleTime series forecasting : seasonal extension and bagging for the Optimized Theta Model-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional – UNB - Rep. 1

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