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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Lopes, Yuri Kaszubowski | - |
Autor(es): dc.contributor | Silva, Rodolfo Adamshuk | - |
Autor(es): dc.contributor | Oliveira, Rafael Alves Paes de | - |
Autor(es): dc.contributor | Lopes, Yuri Kaszubowski | - |
Autor(es): dc.creator | Theodoro, Edson Aparecido Rozas | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-29T12:41:53Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-29T12:41:53Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2023-06-22 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2023-06-22 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2023-04-03 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/31601 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1100226 | - |
Descrição: dc.description | After 1990s, following global trends of decarbonization, digitalization and decentralization, Brazilian electricity market has been extensively transformed. Among the new proposals is the adoption of an offer-based pricing for energy auctions, in which sellers (generators) can offer marginal operation costs freely without any auditing procedure by market operator. This work intends to propose an agent-based simulation tool, using reinforcement learning techniques (Q-learning) and Python programming language. This tool is used for energy selling strategy assessment in day-ahead markets with hourly discretization, and seeks the best selling offers in order to maximize agent’s operational profit. The proof of concept validation was conducted in a small power grid in order to: (i) gain insights about generators market power, (ii) study tacit collusion phenomena among sellers in imperfect information environments, and (iii) improve generators’ offer behavior for profit maximization. | - |
Descrição: dc.description | Seguindo as tendências mundiais, após a década de 1990, de descabornização, digitalização e descentralização, o mercado de energia elétrica brasileiro tem sofrido um processo extenso de reestruturação. Entre as novas propostas para o setor está a adoção de um modelo de precificação por oferta, no qual os agentes vendedores (geradores de energia elétrica) poderão ofertar livremente seus custos marginais de operação de modo a competir nos leilões de energia, se diferenciando do modelo atual onde seus custos são auditados pelo operador do mercado. Neste sentido, o presente trabalho propõe a elaboração de uma ferramenta computacional baseada em simulação por agentes, utilizando técnicas de aprendizagem por reforço (Qlearning), e implementada em linguagem Python. Esta ferramenta realiza a avaliação de estratégias de venda de energia elétrica, considerando mercados com liquidação horária no dia anterior ao próximo dia operativo (day-ahead), sendo aplicada na seleção das melhores ofertas para o agente vendedor (maximização do lucro operacional). Como validação da prova de conceito, objetivando o posterior desenvolvimento de um produto minimamente viável, foram realizados testes em um sistema elétrico de pequeno porte visando determinar: (i) o potencial dos geradores no exercício de poder de mercado, (ii) o estudo de fenômenos de coalisão tácita em mercados com informação imperfeita, e (iii) a seleção de melhores ofertas de venda de energia. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Publicador: dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | - |
Publicador: dc.publisher | Dois Vizinhos | - |
Publicador: dc.publisher | Brasil | - |
Publicador: dc.publisher | Curso de Especialização em Tecnologia Python para Negócios | - |
Publicador: dc.publisher | UTFPR | - |
Direitos: dc.rights | openAccess | - |
Direitos: dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | - |
Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
Palavras-chave: dc.subject | Python (Linguagem de programação de computador) | - |
Palavras-chave: dc.subject | Energia elétrica | - |
Palavras-chave: dc.subject | Modelo de precificação de ativos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Python (Computer program language) | - |
Palavras-chave: dc.subject | Electric power | - |
Palavras-chave: dc.subject | Capital assets pricing model | - |
Palavras-chave: dc.subject | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | - |
Título: dc.title | Simmarketstrategy: uma ferramenta computacional para avaliação de estratégias de venda de energia elétrica em mercados com precificação por oferta | - |
Título: dc.title | Simmarketstrategy: a computational tool for electricity selling strategy assessment in offer-based pricing markets | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT |
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