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| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Tondato, Rogério | - |
| Autor(es): dc.contributor | Tondato, Rogério | - |
| Autor(es): dc.contributor | Quintilhano, Silvana Rodrigues | - |
| Autor(es): dc.contributor | Ferreira, José Ângelo | - |
| Autor(es): dc.creator | Tiberti, Arthur Longhini | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-29T11:57:54Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-29T11:57:54Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2025-04-08 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2025-04-08 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2025-02-17 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/36423 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1086517 | - |
| Descrição: dc.description | This study aims to apply Markowitz's Modern Portfolio Theory and Monte Carlo simulation in constructing efficient portfolios in the Brazilian stock market. Five assets are analyzed: Embraer S.A. (EMBR3), Companhia Energética de Minas Gerais (CMIG4), Petróleo Brasileiro S.A. (PETR3), Porto Seguro S.A. (PSSA3), and Suzano S.A. (SUZB3). The research has a quantitative nature, with an explanatory objective and a survey method, utilizing modeling and simulation. The study explores price evolution and asset behavior over the analyzed period, in addition to calculating average returns and the covariance matrix. Subsequently, a simulation was conducted to determine the efficient frontier by maximizing the Sharpe Ratio and minimizing volatility. A total of 100,000 random portfolios were generated to identify the optimal risk-return combinations. The study also discussed the weight distribution of the optimal portfolios, observing that the performance of the optimized portfolios exceeded the Bovespa index (IBOV), with particular emphasis on the portfolio that maximizes the Sharpe Ratio. This work contributes to understanding efficient portfolio construction in the Brazilian context by applying Markowitz's theory and simulating scenarios that aim to maximize the risk-return ratio, providing a robust analysis for investors. | - |
| Descrição: dc.description | Este estudo tem como objetivo aplicar a Teoria Moderna de Portfólio de Markowitz e a simulação de Monte Carlo na construção de carteiras eficientes no mercado de ações brasileiro. São analisados cinco ativos: Embraer S.A. (EMBR3), Companhia Energética de Minas Gerais (CMIG4), Petróleo Brasileiro S.A. (PETR3), Porto Seguro S.A. (PSSA3) e Suzano S.A. (SUZB3). A pesquisa possui natureza quantitativa, com objetivo explicativo e método survey, utilizando modelagem e simulação. O trabalho explora a evolução dos preços e o comportamento dos ativos ao longo do período analisado, além de calcular os retornos médios e a matriz de covariância. Em seguida, foi realizada uma simulação para determinar a fronteira eficiente, maximizando o Índice de Sharpe e minimizando a volatilidade. Foram geradas 100.000 carteiras aleatórias para identificar as combinações ideais entre risco e retorno. O estudo também discutiu os pesos das carteiras ótimas, observando o desempenho superior das carteiras otimizadas foi superior ao índice Bovespa (IBOV), com destaque para a carteira que maximiza o Índice de Sharpe. Este trabalho contribui para o entendimento da construção de carteiras eficientes no contexto brasileiro, aplicando a teoria de Markowitz e simulando cenários que buscam maximizar a relação risco-retorno, de forma a proporcionar uma análise robusta para investidores. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | pt_BR | - |
| Publicador: dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | - |
| Publicador: dc.publisher | Londrina | - |
| Publicador: dc.publisher | Brasil | - |
| Publicador: dc.publisher | Engenharia de Produção | - |
| Publicador: dc.publisher | UTFPR | - |
| Direitos: dc.rights | openAccess | - |
| Direitos: dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | - |
| Direitos: dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Títulos (Finanças) | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Monte Carlo, Método de | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Carteiras (Finanças) - Administração | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Mercado de ações - Previsão | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Securities | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Monte Carlo method | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Portfolio management | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Stock price forecasting | - |
| Palavras-chave: dc.subject | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | - |
| Título: dc.title | Utilização da teoria moderna do portifólio e simulação de Monte carlo para seleção de carteira de investimento no mercado de ações brasileiro | - |
| Título: dc.title | Application of modern portfolio theory and Monte carlo simulation for portfolio selection in the brazilian stock market | - |
| Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
| Aparece nas coleções: | Repositorio Institucional da UTFPR - RIUT | |
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