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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Seixas, Flávio Luiz | - |
Autor(es): dc.contributor | Oliveira, Rafael Lima de | - |
Autor(es): dc.creator | Cardoso, Vitor Sancho | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T20:14:05Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T20:14:05Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-04-07 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2025-04-07 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://app.uff.br/riuff/handle/1/37719 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1057260 | - |
Descrição: dc.description | O cálculo de preço de opções foi permitido somente após a formulação do modelo de Black-Scholes, permitindo que opções pudessem ser precificadas diariamente pelos agentes de mercado. Com ele também é possível determinar a volatilidade implícita de opções. Porém isso é possível com requisito importante: Deve ser feito utilizando métodos numérico baseado em convergência. Como todo método desse tipo, não é possível garantir a convergência no processo iterativo, o que resulta em valores que não são possíveis de serem calculados. Ciente dessa limitação e dos presentes avanços computacionais em termos de hardware e uso de computação em nuvem, o presente estudo tem como objetivo desenvolver um método e Aprendizado de Máquina para estimar o valor de volatilidade implícita de opções europeias sem pagamento de dividendos – conforme modelado por Black-Scholes. Para avaliar a performance do modelo é possível plotar a função de volatilidade antes e depois da estimação dos pontos não convergentes, analisando o seu perfil e sua correlação. | - |
Descrição: dc.description | 54 f. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Idioma: dc.language | pt_BR | - |
Direitos: dc.rights | Open Access | - |
Direitos: dc.rights | CC-BY-SA | - |
Palavras-chave: dc.subject | Aprendizado de máquina | - |
Palavras-chave: dc.subject | Volatilidade implícita | - |
Palavras-chave: dc.subject | Precificação de opções europeias | - |
Palavras-chave: dc.subject | Black-scholes | - |
Palavras-chave: dc.subject | Aprendizado de máquina | - |
Palavras-chave: dc.subject | Modelo de precificação de opção | - |
Palavras-chave: dc.subject | Método numérico | - |
Título: dc.title | Estimação de volatilidade implícita de opções utilizando técnicas de aprendizado de máquina | - |
Tipo de arquivo: dc.type | Trabalho de conclusão de curso | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF |
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