Estimação de volatilidade implícita de opções utilizando técnicas de aprendizado de máquina

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorSeixas, Flávio Luiz-
Autor(es): dc.contributorOliveira, Rafael Lima de-
Autor(es): dc.creatorCardoso, Vitor Sancho-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-08-21T20:14:05Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-08-21T20:14:05Z-
Data de envio: dc.date.issued2025-04-07-
Data de envio: dc.date.issued2025-04-07-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://app.uff.br/riuff/handle/1/37719-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1057260-
Descrição: dc.descriptionO cálculo de preço de opções foi permitido somente após a formulação do modelo de Black-Scholes, permitindo que opções pudessem ser precificadas diariamente pelos agentes de mercado. Com ele também é possível determinar a volatilidade implícita de opções. Porém isso é possível com requisito importante: Deve ser feito utilizando métodos numérico baseado em convergência. Como todo método desse tipo, não é possível garantir a convergência no processo iterativo, o que resulta em valores que não são possíveis de serem calculados. Ciente dessa limitação e dos presentes avanços computacionais em termos de hardware e uso de computação em nuvem, o presente estudo tem como objetivo desenvolver um método e Aprendizado de Máquina para estimar o valor de volatilidade implícita de opções europeias sem pagamento de dividendos – conforme modelado por Black-Scholes. Para avaliar a performance do modelo é possível plotar a função de volatilidade antes e depois da estimação dos pontos não convergentes, analisando o seu perfil e sua correlação.-
Descrição: dc.description54 f.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsOpen Access-
Direitos: dc.rightsCC-BY-SA-
Palavras-chave: dc.subjectAprendizado de máquina-
Palavras-chave: dc.subjectVolatilidade implícita-
Palavras-chave: dc.subjectPrecificação de opções europeias-
Palavras-chave: dc.subjectBlack-scholes-
Palavras-chave: dc.subjectAprendizado de máquina-
Palavras-chave: dc.subjectModelo de precificação de opção-
Palavras-chave: dc.subjectMétodo numérico-
Título: dc.titleEstimação de volatilidade implícita de opções utilizando técnicas de aprendizado de máquina-
Tipo de arquivo: dc.typeTrabalho de conclusão de curso-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF

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