ANÁLISE DE RISCO NO MERCADO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorArêdes, Alan Figueiredo de-
Autor(es): dc.contributorBastos, Patrícia de Melo Abrita-
Autor(es): dc.contributorMérida, Simone Manhães Arêas-
Autor(es): dc.creatorGOMES, AMANDA NICOLAU-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-08-21T20:13:24Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-08-21T20:13:24Z-
Data de envio: dc.date.issued2025-06-09-
Data de envio: dc.date.issued2025-06-09-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://app.uff.br/riuff/handle/1/38719-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1057003-
Descrição: dc.descriptionA pandemia de COVID-19, iniciada em fevereiro de 2020 e estendendo-se até maio de 2023, causou uma crise global que afetou bruscamente os mercados de bens e serviços e financeiros. Este estudo analisa os riscos e retornos associados ao mercado de fundos de investimentos durante a pandemia, com foco nos fundos Alaska Institucional, Guepardo Institucional e Equitas Selection. Utilizando a teoria de Markowitz e o Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM), o estudo investiga a importância da diversificação e a volatilidade do mercado nesse período. Os dados foram coletados no período de maio de 2020 a maio de 2023 e analisados utilizando os coeficientes: beta, desvio padrão e índice de Sharpe. O fundo Equitas Selection apresentou a melhor relação risco-retorno, com um beta negativo e um retorno esperado superior ao retorno livre de risco. O fundo Alaska Institucional mostrou menor volatilidade, refletindo uma abordagem conservadora, enquanto o fundo Guepardo Institucional apresentou alta volatilidade e retornos próximos ao retorno livre de risco. A diversificação demonstrou ser uma estratégia eficaz para mitigar riscos durante a pandemia, com o fundo Equitas Selection destacando-se pela sua capacidade de adaptação-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsOpen Access-
Direitos: dc.rightsCC-BY-SA-
Título: dc.titleANÁLISE DE RISCO NO MERCADO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19-
Tipo de arquivo: dc.typeTrabalho de conclusão de curso-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF

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