O papel dos choques heterogêneos de informação nos testes de viés nas previsões de consenso

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorOliveira, Luciano Vereda-
Autor(es): dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/0286112484592440-
Autor(es): dc.contributorMendonça, Helder Ferreira de-
Autor(es): dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/8951221071397719-
Autor(es): dc.contributorBastos, Júlio Cesar Albuquerque-
Autor(es): dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/0962382639091927-
Autor(es): dc.contributorMontes, Gabriel Caldas-
Autor(es): dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/3790543172087198-
Autor(es): dc.contributorGouvea, Tarcísio-
Autor(es): dc.contributorGuillen, Osmani Teixeira de Carvalho-
Autor(es): dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/7473123887815015-
Autor(es): dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/6872468507649527-
Autor(es): dc.creatorMorcerf, George Augusto Noronha-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-08-21T20:11:05Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-08-21T20:11:05Z-
Data de envio: dc.date.issued2025-03-21-
Data de envio: dc.date.issued2025-03-21-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://app.uff.br/riuff/handle/1/37382-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1056155-
Descrição: dc.descriptionEsta tese contribui para o avanço da literatura de análise de viés em modelos de previsão, ao levar em conta diferentes tipos dos choques de informações, choques heterogêneos, em diferentes horizontes de tempo. Especificamente, é proposta uma nova estrutura de erro nos modelos de regressões utilizados para detecções de viés, em previsões de variáveis macroeconômicas. A nova estrutura de erros proposta, foi aplicada em duas análises de previsões de consenso, sendo a primeira utilizando dados de expectativas mensais do Brasil, Chile e México e a segunda utilizando dados de expectativas trimestrais do Brasil, Chile, México, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos, ambas as análises utilizam dados de inflação e Variação do PIB. Essa nova abordagem oferece uma compreensão diferenciada sobre as incertezas nas estimativas dos vieses, levando a rejeições mais robustas da hipótese nula de ausência de vieses, e enfatizando os efeitos distintos dos choques de informação heterogêneos nas previsões ao longo do tempo. Este novo método não contribui apenas como ferramentas para melhorias nos métodos de previsão, mas também têm implicações diretas para os gestores de políticas públicas e analistas econômicos que buscam por previsões mais precisas e confiáveis em ambientes econômicos dinâmicos.-
Descrição: dc.descriptionThis thesis contributes to the advancement of the literature on bias analysis in forecasting models, by taking into account different types of information shocks, heterogeneous shocks, in different time horizons. Specifically, a new error structure is proposed in the regression models used to detect bias in forecasts of macroeconomic variables. The proposed new error structure was applied in two practical tests of consensus forecasts, the first using monthly expectations data from Brazil, Chile and Mexico and the second test using quarterly expectations data from Brazil, Chile, Mexico, England, Canada and the United States, both tests use inflation and GDP variation data. This new approach offers a nuanced understanding of the uncertainties in bias estimates, leading to more robust rejections of the null hypothesis of no bias, and emphasizing the distinct effects of heterogeneous information shocks on forecasts over time. This new method not only contributes as tools for improving forecasting methods, but also has direct implications for public policy managers and economic analysts who seek more accurate and reliable forecasts in dynamic economic environments.-
Descrição: dc.description100 f.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsOpen Access-
Direitos: dc.rightsCC-BY-SA-
Palavras-chave: dc.subjectAvaliação de previsões-
Palavras-chave: dc.subjectNão viesado-
Palavras-chave: dc.subjectPrevisão de inflação-
Palavras-chave: dc.subjectPrevisão crescimento do PIB-
Palavras-chave: dc.subjectProduto interno bruto-
Palavras-chave: dc.subjectPrevisão econômica-
Palavras-chave: dc.subjectInflação-
Palavras-chave: dc.subjectAmérica Latina-
Palavras-chave: dc.subjectForecast evaluation-
Palavras-chave: dc.subjectUnbiasedness-
Palavras-chave: dc.subjectInflation forecasts-
Palavras-chave: dc.subjectOutput growth forecasts-
Título: dc.titleO papel dos choques heterogêneos de informação nos testes de viés nas previsões de consenso-
Tipo de arquivo: dc.typeTese-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense - RiUFF

Não existem arquivos associados a este item.